金融工程学心得体会

金融工程学心得体会（精选6篇）

金融工程学心得体会 第1篇

金融工程专题讲座----心得体会

金融工程专题讲座----心得体会

姓名： 学号： 专业: 年级:

2016年 6 月

金融工程专题讲座----心得体会

金融工程专题讲座----心得体会

一、刘建勋——中国人寿保险

通过老师的讲解，我知道了保险的重要性：保险与人们的生活密切联系，是人们生活中不可或缺的一部分。同时消除了我对保险行业的一些错误认识。

保险，是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限等条件时承担给付保险金责任的商业保险行为。保险行业是一个全新的行业，特别是寿险在中国发展的历史其实并不长。保险业也是一个综合性的行业，保险公司的各个部门岗位都需要摸索，从头开始。很有幸能听到刘老师的成功分享，在他慷慨激昂的分享中让我们体会到了他们的辛苦，他们的努力，他们的持之以恒的做事做人的决心，以及他们带队的成长经历。让我明白一个优秀的团队的形成必定有着一个优秀的主管，一个引以为傲的骄人业绩，一个出色的学习带领者，一群对着制度有着严格遵守的执行者们，和一群快乐着的生活上的挚友！

二、杜军——货币政策

金融工程专题讲座----心得体会

货币政策是指中央银行为实现既定的目标，运用各种工具调节货币供应量来调节市场利率，通过市场利率的变化来影响民间的资本投资，影响总需求来影响宏观经济运行的各种方针措施。调节总需求的货币政策的三大工具为法定准备金率，公开市场业务和贴现政策。货币政策是通过政府对国家的货币、信贷及银行体制的管理来实施的。货币政策的性质（中央银行控制货币供应，以及货币、产出和通货膨胀三者之间联系的方式）是宏观经济学中最吸引人、最重要、也最富争议的领域之一。一国政府拥有多种政策工具可用来实现其宏观经济目标。货币政策分为扩张性的和紧缩性的两种。

积极的货币政策是通过提高货币供应增长速度来刺激总需求，在这种政策下，取得信贷更为容易，利息率会降低。因此，当总需求与经济的生产能力相比很低时，使用扩张性的货币政策最合适。消极的货币政策是通过削减货币供应的增长率来降低总需求水平，在这种政策下，取得信贷较为困难，利息率也随之提高。因此，在通货膨胀较严重时，采用消极的货币政策较合适。

货币政策调节的对象是货币供应量，即全社会总的购买力，具体表现形式为：流通中的现金和个人、企事业单位在银行的存款。流通中的现金与消费物价水平变动密切相关，是最活跃的货币，一直是中央银行关注和调节的重要目标。

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货币政策是国家调节宏观经济的一种重要手段，我每个人都应该有所了解，通过老师深入浅出的讲解，我们每个同学都有较为深刻的认识。

三、汤伟纲——互联网金融的现状与趋势

互联网金融是指传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。互联网金融ITFIN不是互联网和金融业的简单结合，而是在实现安全、移动等网络技术水平上，被用户熟悉接受后（尤其是对电子商务的接受），自然而然为适应新的需求而产生的新模式及新业务。是传统金融行业与互联网技术相结合的新兴领域。

中国互联网金融发展历程要远短于美欧等发达经济体。截至目前，中国互联网金融大致可以分为三个发展阶段:第一个阶段是1990年代~2005年左右的传统金融行业互联网化阶段;第二个阶段是2005-2011年前后的第三方支付蓬勃发展阶段;而第三个阶段是2011年以来至今的互联网实质性金融业务发展阶段。在互联网金融发展的过程中，国内互联网金融呈现出多种多样的业务模式和运行机制。互联网金融已成为金融体制中的必要部分，我们日常生活中时时刻刻都在和他打交道。

四、郭名媛——现代金融市场发展的新趋势及其对金融人才的要求

金融工程专题讲座----心得体会

现代金融理论是指在金融经济学中大量应用金融数学研究金融风险的防范与控制、资本市场的运营、资本资产的结构和定价等理论取得的成果。金融数学是指以概率统计和泛函分析为基础, 以随机分析和鞅理论为核心的数学理论。现代金融理论是伴随着金融市场的发展而不断成熟起来的。金融市场是指债券、基金、股票、期货和期权等金融证券市场。证券的起源是从中世纪后期意大利的威尼斯、热那亚等城市发行军事公债开始的。

一个金融体系水平的高低，离不开人才的素质。不可能在人才缺少，素质低下的情况下建立起一流的金融体系。在中国目前的情况下，我们发现一个现象：大量的金融从业人员其实有很高的学历，有很多的证书，很多年的正规院校经历。但是与此同时，在金融领域又有一个非常鲜明的对照，这就是人才缺乏，人员素质并不那么高，很多有了这些证书和学历的人痛苦，他们整天都在想拿更多的证书，因为对机遇不满意，所以耗尽很多时间和精力去拿各种各样的证书，结果和自己的目标越来越远。

在此感谢这四位老师能在百忙之中抽出时间给我们开讲，通过四位老师的讲座让我收获颇丰，让我们每个同学对自己的未来方向或多或少有所了解。我们离成为一个高素质金融人才还有很大差距，这就需要我们通过不断地学习来充实自己。

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金融工程学心得体会 第2篇

我是二战，报考的是财政金融学院的金融工程专业（学硕）。第一年分数差了一些，只有数学考了146分，其他三门都不行，尤其是专业课，才考了85分，还没过线。虽然工作有很好的offer，但最后还是毅然决定二战。就这样开始了苦逼的二战生活，最后结果出乎意料的好，虽然数学没有第一年考得好，其他三门都涨了很多分，当然可能我在专业课上下了很多功夫，最后专业课考了123分，总成绩达到了405分，金融工程专业初试第一，听说也是整个财政金融学院的初试最高分（只是听说财院就一个400分以上的，具体情况就不得而知了）。

其实总结这两年的经验，最重要的一点就是能吃苦，能坚持，如果能做到这一点，我想考上是没问题的。我第一年的时候就常常睡到中午12点多，经常拿着手机看小说，结果考砸了。所以我吸取教训，第二年就天天七点多起床，白天看书的时候也不看小说了，手机就直接放在床上，从不带到自习室里，晚上10点图书馆关门后，回去洗漱完接着看到12点，几乎天天如此，一周也就休息半天。重中之重是吃苦耐劳，但有效的学习方法也必不可少，下面我就具体说说每一门我是怎么复习的。先说一下我的复习时间安排，我是早上8：00-11:30数学，11:30-12:30机动（就是感觉今天哪一门看不完了就多看一点），下午2:00-5:30专业课，晚上6:30-9:00英语，剩下的时间全看政治。这个时间安排每个人都不一样，具体就看自己的习惯，争取让自己看每一门时都有很高的效率就行。

一、政治

政治想要考的好，不在于你做了多少题，最重要的是你把大纲看了多少遍。我第一年大纲就看了2、3遍，结果就考了60多一点，而我同学把大纲看了7遍，题目其实也没做太多，结果他考了80分，这就足以说明问题。所以第二年我刚开始时就多看大纲，把大纲看熟之后，再去做题目简直是得心应手。

政治一般9月初开始复习，我一共看了5遍大纲，然后又买了风中劲草，把冲刺背诵核心考点看了3遍（风中劲草包括冲刺背诵核心考点，也就是简化版的大纲还有配套核心考题也就是选择题，包括答案一共三本书）。选择题的书买了肖秀荣的1000题，风中劲草的选择题，然后又把第一年买的任汝芬的序列二做了一遍。最好是在把大纲看了两遍后再去做题目，那样效果好一些，还可以检验自己哪些知识点没记住。当做完第一本选择题时再去看大纲和风中劲草，然后再去做第二本，然后再去看大纲。基本上这个时候也快到冲刺了，先把自己的选择题的书看第二遍，重点是看自己的错题，然后就可以买模拟卷做了，我基本上是把市面上所有能买到的模拟卷都做了，然后又买了田维彬的书，包括冲刺重点热点全析，分析题深度预测10题，这两个都是在最后看的，基本上就光背这两个了，大纲这时候也不看了，反正已经很熟了。考前就把自己之前做得模拟卷的错题看了一遍，再背背肖秀荣的最后四套，就上考场了。

买的书：高教社出版的政治大纲解析（红宝书），风中劲草全套，肖秀荣1000题，田维彬的冲刺重点热点全析和分析题深度预测10题，最后是市面上全部的冲刺模拟卷（好一点的也就是肖秀荣的最后四套，其他的也就一般般）。

二、英语

英语总结起来也就一句话：天天背单词，积极做阅读，最后准备作文经典句式。说起来是挺容易，但做起来却很难。先说天天背单词就有很多人做不好，我买了新东方的乱序版考研单词，然后天天拿着它背，每天都背一点，背的方法是今天背一单元，第二天会把前一天的单词再背一遍然后再看今天的。

阅读的话，也就是买张剑的那本黄皮书，然后天天做个几篇，当找到感觉以后就试着做几套真题，当然在第一年的时候会发现做真题那真是惨不忍睹，所以做阅读的时候要找方法，找技巧。很多人都在头疼该怎么去找方法和技巧，推荐大家一本非常好的书：丁晓钟老师的《真题超精解》。这本书上针对考研真题讲了非常多有用的技巧，我知道它的时候其实已经快考试了，但我就看了那点时间就感觉受益匪浅，今年我的英语阅读就错了3个。我考完对答案的时候就特别庆幸我看了丁晓钟的书，所以强烈推荐。他还有一本书叫《外刊超精读》，我有个同学就把这两本都买了，他先是天天读《外刊超精读》，然后再看《真题超精解》，结果他的英语从第一年的54分到今年的77分。

新题型和完形填空，多做做就好，完形不能强求，能错得少一点就阿弥陀佛吧。其实英语重点就是阅读和作文，这两个做好了，英语就能考的很好，而作文这个真心是看每个人的英语基础，英语好的人作文肯定会写的很好，但像我这样英语不好的人，写的作文其实还是高中生的水平，所以我就多收集一些经典句式，多背一点，多模仿，虽然不要求能拿多高的分，但至少也不会因为作文而拉分。买的书：新东方考研词汇（乱序版），张剑的阅读和真题解析，丁晓钟的真题超精解，星火的考研英语作文万能组合，张剑的模拟卷。

时间安排：7月—8月

英语阅读，每天两篇；背单词

9月—11月

每周做一套历年真题，推荐搭配丁晓钟的书；英语阅读；背单词

11月—12月 新题型；完形填空；收集作文经典句式，每周写一篇作文；英语真题第2、3遍；背单词

1月1日—考前

背作文经典句式，每天坚持做阅读，背单词

三、数学

数学可能比较看个人的数学基础，我数学一直比较好，所以第一年数学就考了146分，本想今年至少不会比第一年差，结果还没第一年考得好，所以大家千万不要过度自信，认为自己这一门很好然后就不怎么重视，以防马失前蹄啊。我在这就说一下我第一年的复习经验吧。刚开始时先把数学书看完，主要是同济第六版，浙大的概率论，线代的随便找一本，然后7、8月份主要看李永乐的复习全书，第一遍会比较慢，而且你会发现大部分你都不会，就会感觉好难，但当你看到第二遍或者第三遍时你就会明显感到大部分题都会做了。所以数学主要就是多看几遍复习全书，争取把复习全书上的所有题型都掌握。当然对于数学基础不好的同学，可以针对真题的题型重点看，因为考研数学大题，只要你总结一下就能看出规律，他每年都考那么几个题型，你只要把这些题型都掌握好，大题就没问题了，当然对于前面的小题，还是要看复习全书，争取把重要的知识点都掌握了。最后是能把复习全书看到3遍，然后再做真题，检验自己的水平。考前再把重要的公式背背，这个特别重要，尤其是概率论，概率论里有很多公式，考研出的题很多就是如果你一个公式忘了整个题都做不出来，到时候你会后悔死。

买的书：李永乐的复习全书，400题，660题，李永乐的历年真题解析（陈文灯的模拟题不错，建议基础不好的同学买来做做）。

时间安排： 7月之前

数学教材看完，做教材的课后习题

7月—8月

李永乐数学复习全书第1遍

9月—9月20日

660题

9月21日—10月底

李永乐数学复习全书第2遍，开始做真题

11月—12月

400题，真题，李永乐数学复习全书第3遍

1月1日—考前

看重点题型，错题以及背重要公式

四、专业课

802真的很难考，因为最近这两年它一直在变，不像11年之前那样都是文字论述，重点也只有那么几个。从2012年开始，计算题的比重加大，论述开始逐渐减少，13年干脆连政经都有计算题了；而且人大也逐渐的抛弃了高鸿业的初级宏微观，宏观开始向曼昆的中级宏观靠拢，而微观则更多地偏向于尼克尔森的高级微观。所以当我12年刚拿到专业课试卷的时候直接就懵了，因为跟之前准备的完全不是一个风格，所以在第二年的时候，我也就这些改变做了一些有针对性的准备，我的专业课才能从85分升至123分。

先说马政经，资本主义部分要看宋涛的书，社会主义部分要看逄锦聚的书。备考马政经其实很简单，把书看熟了之后，自己把重点总结下来，资本主义部分就那么些重点，把每个重点以问题的形式总结出来，然后自己根据书本还有圣才的资料写出答案，照着答案背，然后考试碰到了就直接写答案，只有你事先准备好答案，考试时不用思考直接下笔，3小时才足够你答完专业课，不然时间根本不够。社会主义部分也一样，其实就两个重点：社会主义基本经济制度，公平与效率也就是分配制度，今年就考到了分配制度，而去年是社会主义基本经济制度，人大通常会反复考这两个。我今年就是这样整理出40多道题，结果考试全考到了，我同学考的是政治经济学专业，她去复试之前把我的笔记拿去看了，结果复试笔试考的还是我笔记上的那些题，当时她复试完后高兴死了。现在再说说马政经的计算题，通过同学，我得到了一份人大政经的计算题，又因为我感觉考试随着计算题的增多，政经也可能考计算题，所以就仔细地做了两遍，没想到今年还真考了，结果考的基本上算是原题，就改了改数字，加了一个通货膨胀贬值的条件，其他都一样，当时就很顺利地就把这道题给做出来了。微观经济学现在其实主要都是考计算题了，当然论述题也有，我们不能因为它在减少而忽视它，因为专业课的每一题都在十分以上。论述题主要还是高鸿业书上的重点，也就是往年考试的重点，计算题则主要是尼克尔森的那本《微观经济理论—基本原理与扩展》，也涉及到范里安的《微观经济学：现代观点》。这两本书现在都很重要。我在去年7、8月份，把高鸿业的宏微观，范里安的微观，曼昆的宏观各看了5遍，之后花了两个月的时间专门做计算题，尼克尔森的课后习题每一题我都做了，而且做了两遍，然后我又做了平新乔的《微观经济学十八讲》课后习题，当然是选做，主要是跟尼克尔森书上重复的知识点，我又做了圣才的范里安名校考研真题详解中的计算题，还有其他我能找到的微观的计算题。

11、12月份，我主要整理出了重点的文字论述题还有一些重要的计算题，最后备考的时候就拿着笔记看，基本就不看书了。在这里非常推荐大家看看平新乔的《微观经济学十八讲》，上面的很多题都很不错，今年微观的前两道计算题都能在这本书上面找到类似的题。但这本书的内容太多太杂，需要选择性的去看去做，这个只能大家自己把握了。

因为我宏观微观基本上都是一起看的，所以时间安排上大致都一样。因为有第一年的基础，我在暑假时就把高鸿业和曼昆的宏观看的滚瓜烂熟，然后就是重点攻克曼昆书上的课后习题，也是把每一题都做了2、3遍。

11、12月份，把高鸿业宏观的重点以及各种流派分歧的题整理出来，之后又看了几遍曼昆的宏观和笔记就上考场了。其实大家总结一下人大的历年真题，就能看出来，宏观的计算题全部都是曼昆书上的原题，今年更是连论述题都是曼昆书上的内容，可想而知，曼昆的中级宏观是多么的重要。整体来说，专业课要想考好，先要把这些书全部看透，然后针对文字论述部分，整理出重点，而计算题要多做，微观要多做尼克尔森和平新乔书上的课后习题，今年微观的第1、2两道计算题全是这两本书上的。关于第3道计算题，因为我做的计算题实在太多，我做到了一模一样的类型，就是运用一般的拉格朗日乘数法解不出来，只能通过考虑两个厂商的边际成本的方法来做，但具体是哪本书上的我记不太清楚了。宏观的计算题则只要看曼昆书上的课后习题就足够了。总而言之一句话：要挑出重点，有针对性地看，计算题则多做。买的书：宋涛和逄锦聚的政治经济学，高鸿业的宏微观，尼克尔森的《微观经济理论—基本原理与扩展》，范里安的《微观经济学：现代观点》，平新乔的《微观经济学十八讲》，曼昆的宏观经济学，吴易风的《当代西方经济学流派与思潮》

时间安排：8月底之前

两本政经2遍，高鸿业的宏微观，范里安微观，曼昆宏观各5遍

9月

尼克尔森微观包括课后习题

10月—11月10日

平新乔十八讲包括课后习题；范里安名校考研真题详解上面的计算题；政经的计算题；曼昆的课后习题

11月11日—12月底 整理笔记，整理出来后背诵2遍；看重点计算题

1月1日—考前

模拟考场做历年真题；看曼昆和尼克尔森的课后习题；笔记

金融工程学心得体会 第3篇

金融数学是一门新兴的交叉学科,它以数学和计算机为工具,对金融问题进行定量分析,从而揭示金融运行过程中的内在规律并用以指导实践。在当今金融危机全球范围内频繁爆发的大背景下,在我国金融体制改革的进程中,大力发展金融数学的研究和应用,培养大批掌握定量分析技术的高质量金融人才就成了当务之急。如今,全国很多综合类高校都开展了金融数学专业本科阶段的教育,旨在培养能在证券、信托、银行、保险等金融部门或企事业单位胜任投资分析、风险管理等技术性工作的应用型金融人才[1]。

因此,在金融数学专业开设的各门课程的教学中,不仅要夯实学生的基本理论和基本技能,更重要的是要培养学生理论联系实际的能力和创新能力。这样才能为我国金融市场培养既能进行理论分析,又能进行实际操作并具有创新精神的高素质实用型金融人才。

金融工程学是金融数学专业本科教育阶段一门重要的专业必修课。金融工程是20世纪80年代才逐步发展起来的一门新兴学科,是一门由现代金融理论支撑,以实务操作为导向的高科技金融学科[2]。它将工程思维引入金融领域,综合采用数学建模、统计分析以及系统工程理论设计、开发和实施新的金融产品,创造性地解决各类金融问题。可以说,创新就是金融工程学的灵魂。金融工程学的“创新”主要体现在两个方面:一是运用各种分析技术对金融参与者的收益和风险特征进行量化、分解和组合,创造性地改变收益和风险结构,实现新型金融工具的引入和运用;二是通过对各类金融要素的重新组合和创造性的变革实现解决方案的优化、市场范围的拓展和金融服务的创新[2]。

所以说,突出对学生创新能力的培养就成为金融工程学课程教学的重中之重。这也与金融数学专业对各门课程教学的要求相一致。因此,在金融数学专业中,金融工程学的教学不仅要让学生掌握扎实的理论知识,更要重视实践教学环节的培训,培养学生的创新能力。这是对开展金融工程学教学提高培养质量的硬要求。

2 金融工程学课程教学现状分析

目前我国很多高校都开展了金融工程学本科阶段的教学,但教学对象大都是财经类专业的本科生,采用的教学方法、教学手段所达到的效果与金融数学专业要求的培养目标还是有很大出入的。具体体现在以下几方面。

1)分析方法方面。由于我国财经类专业的本科生几乎都是文科生,对大量数据有畏难情绪,对数学公式比较排斥,缺乏对公式推导和逻辑思维的兴趣与信心。考虑到学生的实际情况,财经类专业开设的金融工程学只重视基本理论的定性分析,对该进行定量分析的内容往往一笔带过不做深入研究。结果就导致学生在思考问题和解决问题时养成了“定性思维”的习惯。这种思维习惯导致学生没能深刻理解金融工程学中的基本原理和方法,不利于学生利用所掌握的数学知识和分析技术对问题进行定量分析。没有了定量分析的过程,就无法达到金融工程学创造性地解决问题的要求,更无法使学生养成定量思维的好习惯,很难在千变万化的金融问题中游刃有余。

2)教学模式方面。传统的金融工程学课程教学模式多以讲授理论知识为主,配套的上机实验也仅仅是让学生到机房观看各金融工具的交易行情。这样的教学模式让学生对金融工程的认知仅仅停留在教材上的定义、定价公式等理论知识上,无法引导学生利用所学的定价方法和分析技术去探究各金融工具的报价结果,无法让学生接触到大量成功的金融工程案例,没有给学生更多品味揣摩的机会,也就无法让学生真正领会金融工程学中的“工程思维”,更无法达到“创造性地解决金融问题”的目标。

3)教材内容方面。目前我国金融工程学采用的教材普遍存在内容较为抽象、案例较少较旧的现象。例如,金融衍生产品的定价、设计以及风险管理等理论模型本身就是对现实问题的一种简化和抽象,其推导过程还要用到数理统计、微分方程等数学知识,数学本身的抽象性进一步加剧了模型的抽象性[3]。加之我国金融衍生产品的品种相对比较匮乏,教材中所提供的金融工程案例较少且较为陈旧,致使学生逐渐对抽象的理论失去了耐心,无法将抽象的理论和实际联系起来,更无法将理论灵活应用到解决实际问题中。

3 金融数学专业金融工程学课程教学改革的建议

根据上述金融工程学课程教学的现状,结合其学科特点,现针对金融数学专业本科教育的培养目标,提出以下教学改革的建议。

1)加强定量分析的培训。相较于其他专业,金融数学专业更注重于分析技术和实际操作能力的培养。因此,定量分析习惯的培养是学生能成功应用其他分析技术解决实际问题的前提。教师在介绍定量理论时,应先把基本理论介绍清楚,然后详细地分析其中蕴含的数学公式和定量分析方法,最后给出相关实例供学生演练,让学生自己进行定量分析得到结论。这样才有利于学生养成定量分析的习惯。

2)重视案例教学。作为巩固学生所学理论知识、拓宽学生的视野、培养学生应用能力和实践能力的重要环节,案例教学在金融工程学课程教学中就显得尤为重要。因此,授课教师应时刻关注当前金融工程的最新应用方向,加强与当地金融机构和大型企业的合作,以积累丰富的教学案例,结合教材内容提炼后介绍给学生,同时引导学生参与案例的讨论和评价。整个案例教学的过程,不仅提高了学生的学习兴趣,让学生见识到了真正符合金融市场实际情况的金融问题及解决方案,更给学生提供了一个深刻体会金融工程创造性地解决实际金融问题的机会。

3)强化实践能力的培养。为了培养基本功扎实、实际操作能力强的应用型人才,学生实践能力的培养也是重要一环。一方面,授课教师要选取合适的上机实验内容,通过观看大盘、模拟实验等形式使学生将理论知识与实践紧密结合,提高学生学习的兴趣。另一方面,高校应与当地的银行、证券公司、保险公司等建立长期的合作关系,给学生提供多样化的实践基地,让学生更多地了解金融工程在现实中的具体应用,及时掌握金融工程的应用动态,更真实地体会金融工程创造性地解决金融问题的方法和意义。

4 结束语

综上所述,针对金融数学专业开展金融工程学课程教学改革是非常必要的。虽然在改革初期面临的困难较大,但只要坚持按照上述几点改革的建议持之以恒搞好教学改革,才能在社会对金融人才的要求日益越来越高的情况下,为我国的经济建设培养出基础扎实、经验丰富、实践能力强的应用型人才。

摘要：分析了当前金融工程学课程教学现状,结合金融数学专业对金融工程学的教学要求,针对金融数学专业对金融工程学课程教学提出相应的改革建议。

关键词：金融数学,金融工程学,教学改革

参考文献

[1]高莉.地方高师院校金融数学教学模式探究[J].时代金融,2011(8):34-36.

[2]李志生.财经院校金融工程教学的实践与思考[J].中国农业银行武汉培训学院学报,2007(5):86-87.

金融工程下乡的叶氏探索 第4篇

《支点》记者 方迎定

一早从武鄂高速出发，乘车约3个多钟头，武汉大学金融系教授叶永刚一行到达了目的地——黄石市辖管的阳新县。

这是一片位于鄂东南、长江中游南岸的红色土地，彭德怀、王震等老一辈无产阶级革命家曾在这里生活和战斗；这里也素称“鱼米之乡”、“百湖之县”和“全国富矿县”。

刚迈出车门，叶永刚的手就被阳新县副县长马作才紧紧握住了。10天前的3月20日晚，马作才在武汉大学听取了叶永刚的专题报告，就金融工程如何推动阳新县经济跨越式发展切磋商谈，双方沟通至深夜，意犹未尽。

作为湖北产业转型的典型，阳新正处于“内赶大冶、外比瑞昌，奋进全省二十强”的攻坚时期。然而，如何淘汰落后产能，提高经济增长质量，全县上下一直在苦寻答案。

叶永刚带领他的团队首创和领衔的宏观金融工程，是将金融工程的基本原理和方法运用于产业经济、区域经济和宏观风险管理等领域，它可将产业与区域看作一种产品或工具，从而进行定价分析、风险分析和工程化分析。其运作机理是在控制风险前提下将资源有效配置，运用金融工程寻找到套利空间。

近年来，阳新县政府开始逐步意识到，找到撬动经济的杠杠，构建区域多层次资本市场是突破口，也是必经之路。

阳新困境求解

抵达当日午后，阳新县政府安排的调研便立即开始。一辆考斯特面包车将叶永刚以及前来“掘金”的武汉中部发展创业投资中心总经理熊文、合伙人刘必胜等拉往当地的经济开发区。

作为湖北省竞进提质“十佳”开发区，阳新县经济开发区也是该县做大工业、推进新型工业化和致力打造百亿产业园区的“三大主战场”之一，现有规模以上企业30家，主要是围绕纺织服装和机械制造的产业。

走访的企业有龙马制衣、新冠科技、奥莱斯轮胎、信捷铝轮、安达汽配等。虽是周末，几家企业的车间里却是机声嘈轰隆，各项工作井然有序。

“从过年到现在，工厂就没有休息过一天！”信捷铝轮企业负责人在车间里边走边向调研组介绍。车间外，被机器磨削的铝屑堆成了一座座银色的小山丘。

阳新县经济正处于上升期。从GDP看，2013年，全县实现地区生产总值169亿元，同比增长10 .6%；规模以上工业增加值49.2亿元，增长16.4%；从人均可支配收入看，2013年全县城镇居民人均可支配收入14863元、增长10.9%，农民人均纯收入6362元，增长14.6%。

尽管阳新县经济发展连续９年得到省里肯定，但企业普遍感觉融资难，资金短缺；另一方面，该县存款每年快速增长，去年底金融机构存款余额155.3亿元，增长16.9%，但贷款仅53.9亿元，同比增幅下降9.25%。

尽管已有多家不同类型的金融机构入驻，但全县存贷比却一直偏低，2012年该县存贷比仅为33.8%，2013年也只有34.7%。

“人均贷款4000元，人均存款1.6万元，金融的业态与阳新的发展是一对矛盾。”马作才表示。

存贷比是商业银行贷款总额除以存款总额的比值。“存贷比低于40%表明金融对实体经济支持乏力，金融存贷失衡，资金大量外流”，叶永刚在调研中发现，经济提速和金融落后在阳新县反差明显。

“资金流出多了，对地方经济发展非常不利，这就是经济‘失血’。”叶永刚说，长期以来，阳新县企业融资只能从银行贷款，这是企业融资难、融资渠道单一的中国缩影。

通山案例闻名

如何快速推动县域金融发展反哺实体经济，叶永刚的方法被称为“宏观金融工程”。

“宏观金融工程”在湖北省金融圈还是一个较陌生的概念。省内一位投资机构高管对本刊记者表示：“有些学术化，理论化，但市场需要有在前方摇旗呐喊的人。”

然而，就是这个“陌生”的概念，叶永刚已探索并实践了十几年之久。最近的一次成功试点，是在湖北省8个重点扶贫县之一的咸宁通山。

2012年春，通山县政府与武汉大学中国金融工程与风险管理研究中心签订战略合作协议，共建湖北也是全国首个“县域金融工程示范基地”。

一年多后的2013年9月末，通山全县存贷比达到56.16%，比咸宁辖内县域平均水平高13.87个百分点。同时，该县直接融资与金融创新正逐步迸发出活力，推动县域特色产业加速发展。

林宝香榧、大自然石业、富锦生态养殖等均是通山县具有地域特色的中小企业，因借助省区域股权市场——武汉股权托管交易中心的力量，这些公司经规范辅导得以挂牌。林宝香榧以每股7.5元的价格，出让股权200万股，融资1500万元；大自然石业挂牌仅3天，就吸引投资者注资1000万元入股的意愿；而富锦生态养殖也获得了咸宁市政府幕阜山区扶贫开发产业发展基金400万元。

通过资本市场，通山诸多中小企业在全省慢慢扩大了“名声”，这让其他县市开始“眼红”。以此为发端，叶永刚及其研究团队陆续吸引咸宁、十堰、黄冈和恩施等的政府前来签订协议。阳新县政府建议叶永刚为该县做2014-2017年的战略发展规划。

“困扰中国县域经济发展的重要原因之一是资金问题，我几十年来一直在思考这个问题。”1997年东南亚金融危机后，农村放牛娃出身的叶永刚将研究范畴越圈越“小”，从对国际金融、金融工程的研究转移到了农村金融上。

他决定用现代化金融理念去解决中国最传统的产业、最偏远落后的地区和最大多数人的问题，其关键技术是产业链设计、金融支持、制度设计与风险控制，通过金融推动产业转型升级，促进地方实体经济的发展。

“实际上，我们用了一个概念，将地方有限的资源，用到最值得做的事情上。”叶永刚向阳新县政府介绍宏观金融工程这个概念时，通俗地形容为：用“打群架”的方式，将银行、资本市场、政府等资源引导入县域主导产业的核心企业中。

带着“经世济民”的人生情怀，60岁的叶永刚长期致力于实践与理论的结合。在他培养的众多博士、硕士研究生中，有超过20人的毕业论文均以产业金融工程为主题，相关研究成果源源不断，如内蒙古草原金融工程、糖产业金融工程、河北沙河市玻璃金融工程以及武汉江汉区金融产业规划，等等。

整体架构设计

“叶氏宏观金融工程好似县域领导的金融规划布局，或者是政府设立的金融指挥中心。”一位熟悉叶永刚的市场人士对本刊记者说，宏观金融工程的关键在于对金融资源的整体架构与协调。

这种对金融体系的系统性思考，以及对各项配套措施的设计，让许多人对县域金融工程充满期待。3月30日，阳新县政府召开了两场座谈会，分别邀请了企业家和金融机构，两方代表各吐苦水。

企业的困惑集中在：希望政府扶持新兴产业和龙头企业；受政策约束，传统产业融资难；从银行获取抵押贷款困难；不了解资本市场，对其能否促进企业发展抱有疑问。

金融机构则反映：企业信息闭塞，银行需要通过经信局、税务局、商务局、会计师事务所等渠道寻找相关信息，一些扶持多年的企业发展停滞，风险压力增大。

“县域经济是金融高风险区，信用环境不跟上，就会制约经济发展。”中国人民银行阳新县支行相关负责人表示，目前全县各类金融机构也不少，但与地方财政相比，仍较弱势。

如湖北银行阳新县支行设立一年多来，发放贷款已达7亿多元，而存款规模仅1.3亿元。

“政府的财政存款能否和金融机构贷款挂钩？谁贷得多，财政存款就往哪里调，作为奖励？”现场有金融机构提议。

县政府工作人员也“喊冤”：尽管县政府给予银行众多优惠，但企业上门贷款时，仍然是“求银行就像求爹爹”。

存贷失衡，资金大量外流，金融体系不健全，社会信用环境建设滞后，融资结构不合理，资本市场有待建设，政府金融服务平台缺乏……等等，在叶永刚看来，是湖北省县域金融发展存在的普遍问题。他发现，中国农村经济整体发展速度慢，表面上看是缺钱，实际上是无法从银行获得贷款。贷款难，是因为风险。

“我们缺的不是钱，缺的是如何学会运用一种工具进行资源的有效配置，找到一种办法让大家共赢。”叶永刚说，金融就是资金的融通，其核心理念是借别人的钱办自己的事。可是如何能顺利借到钱，又如何让别人的钱安全，这就涉及到金融工程的研究核心：风险控制。

“金融风险控制的过程，也就是创造财富的过程。”对金融工程和中国农村现实的深刻理解，给了叶永刚建立县域金融工程示范县的勇气。

2012年，通山县政府与叶永刚团队展开合作，分三个阶段实施，基本做法主要包括：制订县域金融规划实施方案、核心产业金融工程实施方案、城市建设实施方案、内改外引，完善多元化金融组织体系、搭建平台，打通政银企良性互动渠道、大力发展外源性直接融资，搭建与资本市场的对接桥梁、创新产品，拓展县域金融创新覆盖面。

撬动转型杠杆

“产业是根本，金融是工具，利润是目的”。这是产业金融工程的核心目标。

随着经济的发展，阳新县逐步形成了机械制造、轻工纺织、医药化工、新型建材四大支柱产业，产值占全县规模以上工业总量的97.9%，比上年提高2.4个百分点。

在做大做强当前四大优势主导产业的基础上，阳新县重点发展冶金电子机械制造及汽车配件、纺织服装、新型材料、医药化工、食品饮品加工等工业产业，不断延伸和拉长产业链条；强力推进优质粮油、蔬菜、苎麻、林特、畜禽、水产等农业产业化建设；着力打造现代服务与旅游开发的特色产业。

目前全县龙头企业的产品主要集中在重型铸造、精密铸造、汽车零部件制造、医疗器械及药械制造等。

在经过密集调研后，叶永刚发现：阳新县GDP增速只有10%左右；服务业发展缓慢，工业发展不稳定；产业大而不强，特色不突出，缺乏龙头企业。

武汉中部发展创业投资中心总经理熊文在与企业座谈后指出，阳新整体产业多元丰富，涵盖面广，涉及集成零部件、建材、水泥、汽车轮胎、化工医药、农业企业，大部分属传统产业，在商业模式上难有创新之处。虽然拥有比较丰富的资源禀赋，但由于缺少产业整合和资源利用的合力，这些优势资源难以发展成为支柱产业和优势产业。

叶永刚为阳新县县域金融规划实施路径，首先即构建现代金融体系，如引入股份制商业银行、外资银行等，完善其金融机构体系、引入武汉股权托管交易中心、建立产业互助基金等构建区域性多层次资本市场与货币市场、引入P2P网贷公司、汽车金融公司、征信公司等新型金融机构，构建信用体系，搭建民间借贷登记服务中心、金融法庭等政府金融服务平台。

他认为，阳新县首先要寻找县域经济的主导产业与核心企业。寻找到重点的产业和企业后，从资本市场突破，跟进金融资源，打造样板工程，然后自下而上，依次使其成为市、省、国家乃至全球的金融工程。

金融工程学习心得 第5篇

金融工程是一门融现代金融学、工程方法、与信息技术与一体的新型交叉性学科。无套利定价与风险中性定价是金融工程具有标志性的分析方法。尽管历史不长，但金融工程的发展在把金融科学的研究推进到一个新阶段的同时，对金融产业乃至整个经济领域都产生了及其深远的影响。

在现实生活中，所有的经济主体都有各自的金融问题。例如，个人需要管理自有资产，寻求资产收益、安全与流动性的多重目标；企业管理者需要考虑到利率变化、汇率变动、原材料与产品价格波动对企业财务和经营的影响；金融机构更是直接面临着如何管理金融风险、如何寻求特定风险下的收益最大化、如何创造出更多的创新性金融产品去吸引客户等种种金融问题。而金融工程，是现代金融领域中最尖端、最富有技术性的部分，其根本目的就在于为各种金融问题提供创造性的解决方案，满足市场丰富多样的金融需求。

产品与解决方案设计是金融工程的基本内容，也是解决金融问题的重要途径。从本质上说，产品设计就是对各种证券风险收益特征的匹配与组合，以达到预定的目标。产品设计完成之后，准确的定价是关键所在，只有定价合理才能保证产品的可行。风险管理是金融工程的核心，事实上，衍生证券与金融工程技术的诞生，都是源于市场主体管理风险的需要。例如最初的农产品远期与期货，是农场主担心农产品价格变动风险的产物；20世纪70年代以来金融衍生品和现代金融工程技术的兴起，是各国汇率浮动、利率管制放松、石油和其他商品价格变动的结果。随着经济金融的发展，风险管理已成为现代金融的支柱，也成为金融工程最重要的内容之一。在现实生活中，金融工程技术有时被直接用于解决风险问题，如运用股指期货对股票价格下跌的凤险加以管理；有时风险管理本身就是创新性金融工程方案设计与定价的一部分，因此在很多情况下，风险管理与设计定价是相辅相成、缺一不可的。

当然，产品与方案的设计与实现也离不开“原材料”，在金融工程中，“原材料”主要可分为两大类：基础性证券与金融衍生证券。基础性证券主要包括股票和债券。由于可以被分别视为银行与借款人发行的债券，银行的贷款与存款也属于基础性债券。金融衍生证券则可分为远期、期货、互换和期权四类。远期是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种标的资产的合约。期货则是在交易所集中交易的标准化的远期产品。互换是两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定时间内交换一系列现金流的合约。期权则是指赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格购买或出售一定数量的某种标的资产的权利的合约。他们之所以被称为“衍生证券”，是因为其价值取决于合约标的资产的价格，是其标的资产的衍生物。其中，远期期货与互换的买卖双方在交易初期都无需支付交易费用以外的其他费用，只需支付保证金作为履行合约的担保，只有期权的买方在交易初期才需要支付期权费，因此这些衍生证券的重要特点之一就是低成本与高杠杆性，即只需要一定资金便可进行放大金额的交易。尽管只有6种基本工具，但就像普普通通的水泥与砖瓦因设计与结构不同，可以建成无数种不同样式的建筑物一样，随组合方式不同结构不同比重不同头寸方向不同挂钩的市场要素不同，这些基本工具所能创造出来的产品也是变换无穷的。正是因为这个原因，这门技术与学科才被称为“金融工程”。

金融工程与金融创新相关问题 第6篇

笔者着重分析了金融工程的概念、内涵和作用等方面，并说明了金融工程与金融创新的关系，指出了金融工程在金融创新过程中的重要作用，从经济学的角度对二者进行了理论分析。

最后，提出了金融工程的相关技术措施，并给金融工程的未来发展提出了建议，希望能够在我国金融工程建设中发挥作用，促进我国金融工程的不断发展与完善。

关键词：金融工程;金融创新;基本功能

在世界经济高速发展的背景下，经济发展环境发生了很大的变化，金融创新受到人们的高度重视，在这样的经济发展环境下，金融工程也应运而生。

作为一门新兴学科，金融工程可以凭借现代化的信息技术手段，运用运筹学、数据分析技术等理论知识，实现金融技术的创新，开发出更多具有创新性的金融产品。

在当前的经济发展环境下，我国金融管理部门必须重视金融工程的建设，不断总结金融工程建设的方法和技术手段，妥善解决各类金融工程建设问题，合理地规避风险，提高收益，促进我国金融市场的平稳、较快发展。

一、金融工程概述

对金融工程这门新兴学科来说，是在上世纪八十年代兴起的，充分结合现代金融学和工程学的相关理论，并利用先进的信息技术，推动了金融领域的工程化，促进了金融产品的创新与发展。

一般认为，金融工程有广义与狭义之分，广义上是指运用工程化的方法，利用一定的金融技术来解决面临的问题，包括产品设计、金融交易和风险管理等方面的内容。

狭义上是指通过通讯工具和数学手段的使用，对现有的金融产品进行组合分解，在结合客户需求的基础上，开发出更具适应性的金融产品。

在本文的研究中，主要是从广义的概念出发，对金融工程和金融创新进行研究。

在实际的操作中，金融工程的建设需要经过以下几个过程：首先，要对金融产品的目标客户进行分析，准备把握客户的需求或目标，预测金融工程建设中可能存在的问题，并及时予以解决;其次，在金融产品的开发环节，要结合市场的实际情况和相关的政策法规，运用先进的金融理论和技术手段，设计出具体的金融产品开发方案，合理地转移和分散风险，为客户开发出更好的产品，并合理地对金融产品进行定价;最后，在后续管理环节，要通过信息的搜集和整理，分析产品运行的实际情况，对产品面临的风险和整体状况进行了解，根据实际的市场情况对产品进行适当的调整。

二、金融工程的基本功能

在金融市场不断发展的背景下，金融工程的建设可以更好地为参与者服务，为他们提供效益更高的金融产品。

具体说来，通过金融工程的建设，可以发挥以下几个方面的功能：

(一)完善金融市场

根据相关金融理论，金融市场中存在着很多不完全参与者，有交易意图的人由于门槛的限制等因素，被排斥在金融交易之外，这在一定程度上也构成了金融工具的垄断。

在这种情况下，会导致很多不完全金融工具的产生，人们不能有效地实现金融交易，财富的分布呈现出不合理的现象。

但是，金融市场由于受到各种因素的影响，不可能做到金融市场的绝对完备，但只有克服这些破坏因素，才能吸引更多有金融交易需要的参与者，使金融工具能够真正发挥作用，使金融市场不断发展和完善。

在这方面，金融工程可以为金融市场提供新金融工具，这样金融交易的空间就被拓宽了，金融风险也随着降低，人们可以满足自己的金融投资需求，使闲置的资源得到重新的优化配置。

(二)减少交易成本与代理成本

在金融市场的交易过程中，交易成本的过高往往会影响到交易的顺利进行，也会影响到金融政策的有效实施。

例如，很多商业银行不断开发出新的业务和项目，但由于业务需要的成本太高，致使这种计划最终失败。

因此，在金融交易市场中，必须尽量减少交易成本，而金融工程可以充分利用现代化的信息技术手段，可以提高交易的效率，进而降低交易成本，推动了金融市场的不断发展。

另一方面，代理成本也会对金融交易的正常运行带来很大的影响。

利用金融工程的手段，可以有效解决金融交易中的信息不对称问题，更好地对代理人的行为进行监控，这样就会大幅度地降低代理成本，也能够使管理者和股东获益。

(三)增强资产的流动性

金融资产的变现一直是经济主体关心的重点问题，经济主体能否顺利获取现金体现着资产的流动性。

很多客户都会对资产的流动性做出要求，由此，很多的金融产品和技术也陆续地被设计出来。

通过金融工程的建设，可以充分吸纳更多的现金进来，也能够降低金融产品变现的难度，这是金融领域中的一种创新。

另外，金融工程也可以增强市场深度，使金融产品更加的标准化，也降低了交易的难度，吸引更多的人进入到金融市场中来，也推动了金融资产的流动。

三、金融工程在金融创新中的应用

通过运用工程学、金融原理和信息技术等方面的理论，金融工程可以为客户设计出具有高效益、规范化和整体性的金融产品，完善了金融市场的服务。

在具体的金融服务中，可以将金融产品的的服务内容进行细化，尽可能规避金融市场中潜在的风险，符合客户对金融产品的需求。

但在发展金融工程的同时我们也需要注意，在激烈的市场竞争环境下，风险无处不在，在设计金融产品的过程中，如何能够提高产品的流动性，使产品交易市场更加的完善，这些都是金融工程师需要考虑的重点问题。

因此，我们必须应用金融工程的相关理论，对客户的风险等进行科学的评估，有效地帮助客户进行分解风险，重组金融交易市场中的风险收益关系，并建立健全相关的法律法规，对金融市场进行有效的约束和控制，使金融市场能够规范化的发展，建立起完善的金融工程体系。

在具体的应用中，金融工程师需要从以下几个方面入手，更好地将金融工程应用到金融创新之中：第一，要把握金融产品的剥离和杂交等特点，将息票和本金区分开，经过剥离之后再单独出售;第二，要促进金融产品的指数化与证券化，使金融产品具有更强的流动性，这也是金融工程的发展趋势;第三，要充分应用保证金制度，对交易活动进行约束，有效降低交易过程中可能发生的违约风险，在相关制度的规范下，确保交易过程的顺利进行。

第四，要在金融机构中推广业务表外化的策略，使开发出的.产品不再资产负债表中，这样一方面可以改善盈利状况，使很多金融机构获利，另一方面也可以改善负债结构，这样能够使金融产品更好地为客户所接纳，也能够减少交易成本，加快产品开发速度，从而实现金融市场的不断拓展。

为了进一步推动金融工程的发展，必须要为金融工程构建稳定和成熟的市场发展环境。

目前，我国的金融市场还不够完善，存在着很多不规范、不科学的地方，因此，必须充分借鉴和参考其他发达国家在金融市场管理中的经验，不断完善我国的金融市场。

政府相关部门要在此过程中转变角色，对金融市场中的行为进行有效的调节与控制，促进金融工程的不断完善与发展;要建立健全金融市场管理的制度，运用现代金融的理性思维，促进良好金融市场环境的形成与确立。

在具体的实行过程中，要充分借鉴国外发达国家的管理经验，重视投资银行的建设与发展，利用投资银行的开拓性与创造性促进金融市场的发展。

最后，要加快金融工具的研究与开发，实现金融工具的不断创新，提高金融市场的运行效率。

参考文献：

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[3]潘成夫.金融信息化与金融工程：金融创新的制高点[J].中国金融电脑，(01)：74-76.

[4]文涛.现代企业金融创新及金融工程与中国国有企业改革[J].涟钢科技与管理，(05)：24-30.

金融专业大学生金融投资情况【2】

[摘 要] 大学生作为金融投资群体的一部分，甚至将来会成为金融投资市场的主体，特别是对于金融专业大学生，他们的金融投资行为更应该引起我们的关注。

课题组采用问卷调查的形式，以广西财经学院金融与保险学院学生为调查对象，分析金融专业大学生金融投资行为的特点，探索影响其金融投资行为的因素，发现他们在金融投资中存在的问题，最后提出提高他们金融投资能力的政策建议。

[关键词] 广西财经学院;大学生;金融投资;金融专业

一、前 言

随着社会不断进步以及家庭生活水平的不断改善，大学生投资和消费水平也有了明显的提高。

在金融投资活动中，金融专业大学生是一个比较特殊的群体，他们的金融投资行为应该更加引起我们的关注。

因此，全面了解大学生投资状况，提倡健康合理的投资观，对大学生养成良好投资习惯和树立正确价值观有着深远意义。

本次调查中，课题组采用随机抽样的调查方式，对广西财经学院金融与保险学院学生发放问卷360份，收回352份，回收率达97.7%。

二、金融投资现状分析

(一)有无金融投资经验

调研显示，该院学生有无金融投资经验比例分别为29%和71%。

各年级学生有金融投资经验的学生人数比例分别为30%、15%、23%、41%，无金融投资经验比例分别为70%、74%、77%、53%。

结果表明，各年级无金融投资经验学生比例均高于有金融投资经验学生比例，并且大二年级学生有无金融投资经验学生结构占比差异最大，大四年级学生差异最小。