中小银行利率市场化论文范文

中小银行利率市场化论文范文第1篇

[摘要]为全面应对利率市场化的挑战，商业银行应加强存贷款利率的管理。首先应符合国家宏观政策和监管导向，坚守支持实体经济的宗旨，贯彻人民银行和银保监会政策意图。同时，应有助于提升银行自身经营管理水平，在同业竞争中保持应有的优势地位，维护好与客户的关系。加强利率管理，应注重加强体制机制建设，通过内控机制建设抓长效，通过考核机制建设抓实效。当然，更要注重防范化解金融风险，尤其是利率波动风险和业务处理中的操作风险。

[关键词]商业银行   存贷款利率   风险防范

近年来，我国利率市场化进程持续加快，标志性事件是存款利率放开上浮幅度，贷款利率实现LPR（贷款市场报价利率）全面应用。随后，央行又放开信用卡透支利率，由发卡银行与持卡人协商确定透支利率。利率市场化进程的稳步推进，既为商业银行提供了更为市场化、公开、透明、自主的经营环境，同时也对其利率管理带来了严峻的挑战，如果内部管理失当，将对监管政策执行、经营绩效考核、客户关系维护等方面造成压力。加强存贷款利率的内部控制已迫在眉睫。

一、商业银行存贷款利率管理应符合国家宏观政策和监管导向

（一）商业银行存贷款管理必须符合监管要求

尽管国家宏观政策对利率进行市场化改革，但并不是对利率没有管理，而是由国家直接统揽的直接管理模式转变为商业银行自主管理利率定价，监管部门仍然会采取相应管理措施。因此，在存贷款利率的执行上，商业银行仍要遵循监管部门的利率政策。比如，国家对社会福利企业、民族企业、近期的抗疫企业贷款都有专门的利率优惠政策，这也是商业银行在发放贷款时必须遵守的。对于存款利率，尽管放开了存款利率上限，但并没有取消存款基准利率，商业银行开展存款业务还应该在央行公布的基准利率基础上进行上浮报价。同时，央行已叫停定期存款提前支取按实存期限靠档计息、大额活期存款按特定期限定期存款计息等创新产品的推广，这也是商业银行所必须遵守的。对于结构性存款，要确保具备相应的真结构，严禁以结构性存款利率吸揽一般性存款。当然，对于存贷款利率，银保监会也严格要求所有商业银行执行央行的利率报价政策，严禁以贷揽存、以贷收费、存贷挂钩、通过利率优惠的方式进行息转费操作。

（二）商业银行存贷款利率应严格遵守利率自律机制出台的政策规定

为确保存贷款利率放开之后商业银行之间的公平、有序竞争，由央行倡导成立了市场利率定价自律机制，作为银行间的自律组织，要求各成员银行约束自己的报价行为，在日常经营管理过程中采取理性的报价策略，避免不计成本地开展无序存贷款竞争，破坏正常的金融秩序。按照自律机制的要求，各商业银行应制定各自的存贷款利率管理政策下发全行执行，也就是说，在全国范围内，一家银行内部各分支机构执行统一的存贷款利率报价政策，利率具体执行标准的颁布由央行变成了各商业银行总行，由总行高管层确定一段时期内的利率定价标准。利率定价自律机制的另一个功能是成员银行之间的报价协调，同等规模的商业银行基本采取相同的利率报价政策，并形成统一的意见，同时考虑不同存贷款规模大小银行之间的竞争力差异，对不同银行的报价采取一定程度的差别化，使中小银行在竞争中更具话语权。当然，利率报价自律机制确定的存贷款利率报价标准是强制执行的，在自律机制内部，设立了专门的秘书处来受理不同银行之间因利率报价的违规操作而引起的投诉，提交自律机制委员会进行讨论，对违规商业银行进行惩处，形成惩戒措施，以避免无序竞争获得不当得利。对于处理结果，要报备央行，作为央行的评价依据，在MPA（宏观审慎评估体系）考核中予以扣分处理。而MPA的结果，对于商业银行经营管理的影响是广泛的，既涉及对一家银行的整体监管评价，又涉及商业银行从央行获得的各种政策资源的支持。

（三）利率政策要坚守支持实体经济、普惠金融、国家重大区域战略发展的要求

在抗击新冠肺炎疫情的过程中，凸显了实体经济、中小微企业对经济社会的支撑作用，但这些企业也正是资金比较紧张、急需商业银行支持的企业。在体现对这些企业的真正支持力度上，放宽贷款标准是一方面，实行优惠贷款利率也是很重要的一环。中央和地方各级财政部门纷纷出台资金补贴支持的同时，央行和银保监会也要求降低贷款利率，各商业银行为此都出台了相应的利率差别化定价政策，对这些企业执行优惠利率，以降低其融资成本、减轻经营成本压力。

此外，国家对不同类别的企业仍有不同的利率支持政策。比如，区域协同发展战略，作为国家层面布局的京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈、中部新区等的建设，要求各商业银行加大资金支持力度，降低资金融通成本，使这些区域的协同发展尽快取得实效。

二、商业银行存贷款利率管理应有助于提升经营管理水平

（一）存贷款利率的报价要与客户关系维护紧密结合

存贷款利率作为银行与客户合作的基本业务要素，对客户来说，当然是存款利率越高越好，贷款利率越低越好。而对于经营资金的商业银行来说，营利的基础却是存款利率越低越好，贷款利率越高越好。在利率管制的背景下，央行规定了利率标准，双方照此执行即可，基本没有讨价还价的余地。而在利率市场化的大方向下，利率放开就使银行与客户的利率谈判成为不可回避的一环。在双方谈判的过程中，各自的实力对比决定着利率定价的话语权。能够为银行带来巨大业务份额、使商业银行存贷款规模迅速激增的大客户对银行利率的定价权影响就大，甚至能左右银行的报价，而大量中小企业及个人客户，则在谈判中处于劣势地位。這是事实，然而却不是银行经营的全部。商业银行与客户的合作不仅是独立的单笔存贷款业务，还广泛涉及账户管理，支付结算，咨询顾问，信息服务，资金托管，资产管理，跨银行业务的保险、基金、信托、债券等一系列领域，仅支付结算一项，就涉及票据、汇款、信用卡等资金划付方式的选择和资金到账效率、收费水平等方面，因此，尽管商业银行面临客户对存贷款报价的压力，各商业银行之间的竞争也越来越激烈，但在报价基准之外，商业银行还应从维护客户关系的角度，通过提供更丰富的产品、更方便的服务渠道、更具人性化和符合客户心理需求的营销方式来降低对存贷款报价的压力，通过为客户提供更多的资金增值服务，以更好地维护与客户的关系，实现银行与客户双赢的结果，确保双方长期紧密合作。

（二）注重银行同业的利率水平对比，确保竞争优势和应有的收益水平

随着利率市场化向纵深发展，各银行之间的利率水平也越来越呈现出差异化。尽管全国自律机制规定了存款的报价上限，贷款利率也有一个公认的报价标准，但利率执行效果却在不突破自律标准和监管合规的前提下，各银行之间大相径庭。有的营销部门和分支机构关注同业之间对客户利率报价的比较，尤其是自身利率报价的劣势，借以作为向管理层和上级机构申请调减考核任务和增加政策支持的砝码，却没有分析自身的利率报价优势。实际上，一家银行对客户利率的报价水平是否合理，可以通过同业之间利差收益水平的高低来加以验证。如果一家银行的存贷款利差水平在同业居于领先地位，则可以部分证明利率报价水平的合理性，但如果利差水平在同业比较中处于下游水平，而营销部门和分支机构又在频繁抱怨对客户利率报价的竞争劣势，则只能说明利率管理部门的利率政策没有得到充分执行，在与同业竞争过程中，仍将利率报价作为唯一手段，而没有通过细分客户、满足客户需求、为客户创造增值服务来提高银行收益。

（三）协同考量存款利率和贷款利率，提升商业银行营利水平

随着商业银行股份制改造的完成，公司治理机制日趋完善。在资金管理上，统一采用内部资金转移定价（FTP）管理模式，针对存款和贷款分别制定不同的内部价格，这大大减轻了分支机构的资金管理压力，吸收的存款直接上存总行，发放贷款则由总行统一配置资金，内部价格在全国甚至全球分支机构范围内标准统一。这种管理会计模式尽管有其独特的优势，但隐藏的弊端也逐渐显露。内部价格的层层传导呈现出一种逐级衰减的效果，及至最基层，内部价格的呈现并不直观，这极易导致分支机构不计成本地吸揽存款和发放贷款，只要将业务做成便万事大吉。而在实行内部计价模式之前，存款与贷款的价格对所有人都是公开的，如果存贷款发生了利差倒挂，或者存贷款之间的利差急剧缩小，基层机构会自主调整业务的选择，有些亏本的业务品种会直接拒绝，利率的价格作用得以充分發挥。因此，对于基层机构，强化存款利率与贷款利率的直接对比，加强利率的直观性，而不是完全隔离存款和贷款利率，是在执行FTP管理模式下需要补充和完善的管理内容。

三、商业银行存贷款利率管理应注重加强体制机制建设

（一）完善商业银行利率内部控制体系，提高监督检查效能

利率市场化使商业银行面临的利率风险加剧，而经营的日趋多元化又使操作风险聚集。在这种背景下，强化利率内部控制制度的体系化建设就势在必行。加强制度建设，各商业银行的利率战略管理已基本成型，出台了全面的利率管理框架来约束和指导各项业务的发展。随着利率市场化的深入推进，利率制度向营销部门和内控合规部门的覆盖是必要的。营销部门应制定具有指导性的利率报价谈判体系，并向全行推广执行，这一体系应考虑客户的承受和接纳能力，确保维护与客户的关系，保持与自身相匹配的业务份额。同时又要使营销部门切实担负起利率管理的职责，不能为了迎合客户而一味地放松利率报价标准，造成银行增量不增效，要时刻检验本部门本业务条线对利率政策的执行效果，确保贯彻执行集团统一的利率政策意图，并通过具体的业务跟踪，以发现利率执行过程中存在的偏差和错误，及时予以纠正，确保利率执行准确到位。内控合规部门也应建立一套完整的利率内部控制监督评价体系和内部审计检查流程，从内部审计的视角发现利率政策与实际业务不相匹配的环节，提示利率管理部门及时予以修订完善。同时，通过系统的现场和非现场检查，来发现业务营销和操作过程中存在的利率差错和潜在风险因素，对被审计机构和部门进行利率执行情况全面检视，提高其利率制度执行的精准度，有效降低各种利率风险。

（二）做好绩效评价，科学考核利率执行效果

利率政策执行的效果好坏，需要通过科学的绩效考核办法来进行评价。随着利率市场化给商业银行带来空前的利差收益压力，商业银行加大了对利率相关指标的考核力度。存款付息率、贷款收益率、存贷款利差水平等逐步列入绩效考核体系，为营销部门和分支机构指明了经营的战略重点。然而，尽管如此，由于各方面条件的制约，这些考核指标的效果还没有充分发挥出来。一是经营绩效考评体系设计的考核指标偏多、利率相关的考核指标所占的比重不大，或者不足以引起被考评单位的重视，使其可以通过其他指标的得分结果来抵补利率相关指标的失分。二是在业务规模导向的考评体系中，利率相关指标的考评总体上是与业务规模考核相左的，在两相冲突的背景下，各被考评单位宁肯选择业务规模的考核得分。因为利率考核指标往往非一日之功便可成就，大多需要扎实的基础管理、多年的业务积累和员工素质的提升，而业务规模的扩张在速度上要快得多，因此有的商业银行不断扩大业务规模，而对利率管理的改善投入精力不足。三是在经营绩效考评办法之外，对营销部门和分支机构的专项评价往往多以存贷款、利润、营业收入等直观的指标为主，对于利率的重视程度往往没有那么高。因此，应通过强化专项指标评价，直击被考评单位的痛点，采取措施提高利率管理的效果，发挥经营绩效考评办法和专项评价的导向作用，扬长避短，实现商业银行的战略目标。

四、商业银行存贷款利率管理应注重防范化解金融风险

（一）注重防范利率市场化走势下面临的利率波动风险

尽管利率市场化进程已推进多年，但由于我国对金融业长期的强监管态势，以及银行贷款在企业融资比例中的持续一家独大，商业银行距离利率市场化的要求还相去甚远。这突出表现在以下几个方面：一是利率报价体系仍不是市场化的。尽管各商业银行的利率管理部门名义上采用的是参照市场化的利率报价体系，但这种报价基本上是管理层直接决定的，仅仅参考了一些研究成果和已有执行经验，并未真正与市场挂钩。这种利率报价体系确定之后，下发全国分支机构统一执行，很少考虑各地的区域差别、客户差别。二是营销部门和人员没有对客户报价的市场化操作经验，利率价格只是照搬上级行的统一规定，不具备结合客户需求、客户接受程度、同业差异和自身营利需求等现实要素，进行市场化报价的能力和主动性。三是缺少必要的利率避险工具。在市场化背景下，利率的跌宕起伏是随行就市、瞬息万变的，走势逆转可能瞬间发生。但由于长期的利率管制造就的思维固化，商业银行对利率避险产品工具的开发极不到位。从商业银行内部来看，外币利率避险产品较为丰富，而人民币产品则极其匮乏，基本仍处于开发或初期试点阶段。

为适应利率市场化的大趋势，商业银行利率管理的工作重心应向基层机构倾斜，通过必要的培训和宣传对基层营销部门和人员培养市场化报价的理念和技能，挖掘其向客户进行市场化报价以实现客户满意和银行增收互利双赢效果的潜能，避免简单地被动执行利率报价规定。同时，银行也有必要参照外币的利率避险产品体系，开发更多的人民币利率避险产品，在满足客户需求的同时降低银行的利率损失风险。

（二）在银行产品日趋复杂的背景下防范利率执行中的操作风险

随着商业银行业务的发展，银行为客户提供的产品服务种类越来越广泛，客户的类别构成也日趋复杂，加之商业银行集团化经营的日趋推进，传统的商业银行业务也快速向投资银行、私人银行、资产管理、股权投资、商品交易等领域扩展。除了深耕境内市场之外，境外市场的拓展也如火如荼。所有这些业务，都涉及资金的划入存储和投放运用，尽管在开办各项业务之前，集团总部为贯彻集团统一的利率风险偏好，出台了相应的产品利率管理制度，并在操作系统处理上予以提前设置，但在执行过程中，利率的操作风险仍然不可忽视。一是提前拟定的制度流程可能没有涵盖全部的业务产品，尤其是商业银行的产品创新日新月异，新产品推出的速度很快，有些产品设计难免忽略了对利率内部政策制度的考量，使产品在落地过程中潜藏着利率损失的风险。二是基层操作人员对新产品利率制度的独特要求理解不到位，仍然按照旧有的固化思维模式执行利率制度，难免出现执行上的偏差。三是由于对利率操作风险的关注力度不够，低级的利率执行差错仍多有发生，有的是对客户执行了错误的报价，损失了客户的利益，造成客户对银行的不满甚至投诉，对银行与客户的关系造成不良影响;有的是错误的利率损害了银行的利益，向业务合作方追讨利率差价几乎不可能，给银行经营效益造成不必要的损失。因此，需提高对利率操作风险的重视程度，提高银行员工利率执行上的精准度。

（作者单位：中国工商银行天津市分行，邮政编码：300074，电子邮箱：zhangxincun2005@sina.com.cn）

中小银行利率市场化论文范文第2篇

摘 要：随着我国经济的发展和社会的进步，银行利率市场化成为大势所趋。存款利率的上浮空间逐渐增大，贷款利率的下限也在不断降低，这一切都表明，全面利率市场化的时代已经到来，在我国作为较为特殊的城市商业银行，在利率市场化的大背景下必将会迎来新的挑战和机遇。本文旨在针对利率市场化条件下的城市商业银行业务转型问题进行探究，期望能对往后商业银行实现业务转型有所裨益。

关键词：利率市场化；城市商业银行；业务转型

近些年，随着我国综合实力的不断增强，国际地位的不断提高，金融资源在我国经济发展方面所起到的影响力显得尤其关键。实践证明，金融资源已经成为了一种十分重要的战略资源，在一定程度上金融资源的配置和效率能够决定一个国家的经济综合发展水平及潜在的增长能力，利率市场化必定会推动着金融业不断地改革发展，这更是市场经济的必然要求。众所周知，利率市场化的大潮流让城市商业银行面临着巨大的冲击与挑战，甚至在其的正常运作方面也带来了严峻挑战，因此城市商业银行要确保自身地位不受动摇，就必须适应经济变化、落实业务转型。我国经历了十多年的利率市场化改革，不断完成货币市场的利率市场化及债券市场的利率市场化，在2012年6月后，我国的银行存贷利率市场化建设进度加快，而到了2013年7月，中国人民银行取消了对金融机构贷款利率的管制，其中包括金融机构贷款利率0.7倍的下限的规定，至此，我国完成了利率市场化非常重要的一步。银行业是我国金融行业重要组成部分，利率市场化将会对其产生全面而深远的影响：存贷利差收缩、盈利状况恶化、定价能力受到冲击等等，因此，城市商业银行应当适当地对传统的业务模式和管理方式进行改革和创新。本文主要对利率市场化条件下城市商业银行面临的风险特征、利率市场化对城市商业银行经营管理带来的挑战进行分析，并提出相应的转型策略，期望对基于利率市场化的商业银行转型有所帮助。

一、利率市场化背景下城市商业银行面临的风险特性

我国城市商业银行起步晚、发展较为缓慢，因此处于利率市场化的经济环境下，其正常运作必定会存在一定的风险，主要表现为以下几点。

（一）市场定位不够清晰

2008年后，国家政府放宽了对城市商业银行的管制，使其业务发展得到了较好的进步时机，也由此可见市场环境的变化在一定程度上必定会对其起到促进的作用。众所周知，2012年我国城市商业银行所占据的市场份额为5%，而到了2013年其所占据的市场份额则上升到了9%。然而，随着商业银行业务的快速发展，其本身存在的市场定位不清晰问题则在运行过程中逐渐暴露，例如着重强调商业银行业务发展规模，将工作重心放在大客户、财政类机构客户身上，忽略了自身发展过程中的风险管理和优势业务，许多城市商业银行将中小型企业作为其目标合作伙伴，但在具体运行过程中对其所在的细分市场却未予充分关注，信贷投放方面也存在着行业集中度过高、客户单一、差异化程度低等问题。

（二）内部的管理基础较为薄弱

利率市场化的快速推进，一定程度上打破了商业银行在资金价格上的垄断地位，同时也将导致商业银行的利率波动频率和波动区间变宽。城市商业银行属于金融机构中的后起之秀，存在过分将信贷投放高度集中于地方政府的融资平台或者其他少数领域，可能导致其期限配错情况严重，给借贷期限统计管理工作带来较大难度；同时，城市商业银行受到物理网点布局、信贷渠道建设等方面的影响，很难快速、高效地组织稳定的存款资金，流动性风险较大；此外，管理机制尚不够健全、业务发展的精细化程度较低使得资产负债管理及产品定价管理方面受到一定的约束，加之人力资源储备不足，从而导致当代商业银行的业务发展无法适应时代要求。

（三）科技支撑能力较差

随着科学技术能力的逐渐增强和信息化程度的逐渐提高，我国商业银行业务发展对信息技术的依赖性越来越强。面对利率市场化的环境变化，城市商业银行必须强化资产负债管理和风险管理、提升业务创新能力，并采取有效措施和建立风险控制体系防范和规避科技风险，其科技风险主要体现在以下方面：一是城市商业银行的业务发展、产品创新都依赖于信息技术的保驾护航，但目前城市商业银行在业务创新、风险管理等方面实力都较弱，信息技术的发展和应用明显跟不上业务发展需求；二是大多数城市商业银行尚未建立健全适合自身发展的信息科技规划和信息风险管理体系，信息科技风险的管理能力偏弱；三是由于历史原因和技术实力上的缺陷，在利率管理、风险管理等方面积累的经验较少，难以在业务发展需求和信息科技系统的有机运用层面建立有效的整合机制。

二、利率市场化对城市商业银行经营管理带来的挑战

（一）存贷利差短期内可能收缩，盈利能力将面临严峻考验

从西方发达国家的经验来看，很多国家在利率市场化初期都经历了利差收缩的过程，从我国的实际情况着眼，长期以来城市商业银行一直处于利率管制、存款利率低的状态，尤其是在外汇占款增长速度逐渐减缓、货币政策没有大幅放松、总体流动性偏紧的形势下，预计五年之内存款利率将快速上升，这一趋势在2012年首次允许存款利率上浮后商业银行所采取的应对举措中已经得到体现。目前，中小型城市商业银行面临的存款压力已经很大，并将随着利率市场化的到来承受更大的压力。未来五到十年，商业银行之间将更加重视非价格竞争，并不断加大非利息收入的创造能力，存款利率将逐渐稳定，但仍会发生周期性波动。我国经济的发展方式在循序渐进地发生变化，城市商业银行的业务转型必然会经历一个漫长的过程，非一朝一夕能够完成，加之我国人均GDP较低，缺乏实现中间业务良性循环和发展的市场环境，预计存款业务未来很长时期内仍将是重点业务方向，因此在利率市场化条件下城市商业银行的存款利率压力可能逐渐增大。

（二）贷款冲动增大，但信贷总体增速呈下降趋势

利率市场化将导致城市商业银行承受利差收缩的压力，继续保持高额盈利的难度越来越大，盈利动机可能促使其将目光锁定在高风险、高收益的信贷资产并持续扩大信贷投放规模，但就我国目前银行业的发展来看，总体贷款呈现下降趋势，这种策略很难持续成功。除此以外，我国债券发行规模不断扩大，股票市场融资功能逐渐完善，大型企业更加倾向于直接融资，由此可见在未来的社会融资结构中，商业银行的信贷融资和商业银行外的非信贷融资将平分秋色，各占“半壁江山”。基于以上因素，我国未来的信贷增长幅度将有13%～14%的增长幅度，这数据远远低于2009年信贷扩张时期的增长幅度，由此可见，在我国整体信贷需求放缓的形势下，片面扩大贷款投放幅度的愿望很难实现。

（三）风险管理能力并未随着风险增大而得以提升

城市商业银行的经营管理风险呈逐年增大趋势，但相应的风险管理能力却没有明显的提升，主要体现在三个方面：一是风险偏好上升，信用风险加大。随着利率市场化的快速推进，城市商业银行为了维持盈利能力将扩大信贷投放规模，甚至降低信贷条件，更加重视高风险、高收益的贷款领域，贷款利率提高容易加大借款企业的道德风险，无形之中加大了信用风险发生的概率和范围，但风险增大的同时风险管理能力和管理力度并没有相应增强，最终可能导致资产质量下降和出现信贷损失的风险隐患。纵观历史，许多国家利率市场化后发生银行业危机，这必须引起城市商业银行决策层和经营层的高度注意和警觉。

三、利率市场化条件下城市商业银行的经营对策

（一）保持结算类业务的发展模式与规模，关注各类代理业务的运作

首先，现阶段开展结算类业务是我国城市商业银行收入的重要渠道之一，而且城市商业银行的跨区域经营模式让异地结算类业务得到更多的支持与关注，从而也在一定程度上增加了商业银行的收入，为其带来了更有利的发展机遇与便捷途径。因此，城市商业银行应当继续保持当前结算类业务的发展规模，突破区域的约束，提高不同区域商业银行的合作程度，在全国范围内形成发展战略的联盟局面，利用互相代理的经营模式来处理结算类业务的问题，从而全面提高城市商业银行的服务质量，增强综合实力，不断推动商业银行实现可持续发展计划。其次，面对利率市场化的经济环境变化，城市商业银行应当在最大限度上把握住这次发展机会，努力建设成为“市民银行”，认真了解、掌握、分析城市商业银行所在区域居民的实际需求与要求，通过和信托公司与保险公司等共同合作的形式来研究与开发出能够适应广大群众要求的理财产品，使其能够展现简单易懂、灵活便捷的优势，从而在方便群众投资的同时打造良好的企业对外形象，为城市商业银行实现可持续发展计划奠定基础。再者，现阶段城市商业银行也正拓宽对企业所开展的代收代付业务渠道，例如代收养老金等，可是事实上城市商业银行所开展的上述业务一般属于吸存性业务，如果商业银行要进一步地提高经济效益，就可以按照不同企业与个人的需求，制定个性化的服务项目，并且逐渐将其转变为收费性业务，从而提高商业银行的经济力度。除此以外，城市商业银行可以加强与当期政府部门的沟通联系，在最大限度上恰当地运用政策与资源，进而研究开发出能够协助政府工作的业务产品，例如会计核算、代理政府财政工资统一发放等业务产品，在保证与政府密切联系之余提高城市商业银行的经济效益。

（二）进行准确定位，快速推进差异化发展策略

在利率市场化的形势下，城市商业银行应进行商业模式、市场定位、产品创新等方面的分析和研究，坚持践行“服务中小，专业拓展，打造特色”的原则，发挥其经营管理机制灵活、创新意识较强、网点资源稳定和客户资源独特等优势，克服尚未形成明显规模经济优势和业务结构失衡等不足，业务发展与自身特色业务、优势业务相匹配，不要过分追求规模效应，更多地细分市场和专注于细化服务，逐步探索符合自身特色的差异化发展策略，巩固和强化核心竞争力。

（三）优化资产负债结构，提升主动负债比例

尽快调整信贷结构，逐步降低批发贷款的占比，大力拓展和推广零售贷款业务，快速提升消费信贷、小型微型企业的信贷比重，以有效缓解贷款利率下行带来的盈利压力。逐渐调整资产结构，抓住时机及时把握债券市场和货币市场发展壮大的机遇，大力发展资金交易业务并提升债券投资占比，缓解信贷利息收入下降形成的压力；同时，调整负债结构，在把握金融市场发展机遇的基础上拓展负债，创新服务和产品，保证稳定的存款来源，积极应对存款增长放缓、存款利率上行的发展压力。

（四）优化收入结构

利率市场化时代的到来将加剧商业银行之间尤其在传统存贷款业务领域的竞争，投入人力与物力大力发展中间业务，根据市场的需求不断进行改革创新，尽快形成自身的独特优势和品牌效应，不断增大非利差收入在城市商业银行收入中的比重是比较有效的盈利增加途径和模式。

（五）快速提升利率定价管理、风险管理和资产负债管理能力

城市商业银行应根据历史数据和未来发展趋势，尤其是货币市场流动性变化和债券收益率变化，对资金的供需状况和资金成本进行深入的分析和匹配，辅以必要的系统性工作，根据客户和市场需求制定合理的存款利率；充分考虑宏观经济运行状况和客户可能面临的风险等，秉承收益大于成本、尽可能规避风险的原则，同时结合风险补偿、费用分摊等因素，合理确定贷款利率，最大程度降低信贷风险损失；其次，尽快提升全面风险管理能力，建立和完善内部评级管理体系，准确量化信贷风险，逐渐巩固、加强内部评级系统在信贷业务及其风险管理中的重要地位，完善信息科技系统，使之能够准确、完整、系统地记录违约及违约清偿等一系列基础性历史数据，确保准确、稳定地对信用风险予以量化；打造一支业务过硬、素质较高的专业团队，定期对可能面临的利率风险进行综合考虑和分析，尽可能规避现实和潜在的信贷风险；结合业务发展特点，拓宽业务领域，完善资产负债管理，以经营发展目标和风险偏好为导向，合理匹配资金运用和资金来源，控制信贷风险和市场风险、维护息差稳定、提高收益水平，确保资金的安全性、收益性和流动性。

（六）加大对投行类业务的发展力度

所谓的投行类业务，主要是指利用参与企业直接融资过程，获得佣金，换而言之，即是在不占用商业银行自身原有资本的前提下提高经济效益。因此，城市商业银行应当加大对投行业务的发展力度，制定与完善银行发展目标与系统，加强对商业银行人才所开展的培训教育项目，提高银行全体员工的职业道德素质与业务水平，清晰表明发展战略与职责分工，为投行类业务配置专业化的IT设备，必要时可以选择分设债券承销等业务中心来承担商业银行的营销项目。与此同时，城市商业银行可以把投行类业务重点投至在中小型企业的发展项目上，例如落实针对中小型企业而开设的财务顾问业务、股权融资业务等，其不仅能够促进城市商业银行的业务转型，而且还能够在一定程度上确保客户对本银行的忠诚度与信任度，为提高商业银行经济效益提供最有利的客户基础。除此以外，城市商业银行应当构建关于投行业务的长期风险规避机制，因为与城市商业银行传统的业务相比，新型的投行类业务会存在巨大的风险隐患，所以对于发展尚未成熟的城市商业银行来说，加大有关业务风险规避管理系统的建构力度是现阶段城市商业银行发展新型业务的关键工作。与此同时城市商业银行的董事会应当着重强调对发展风险的管理控制工作，不断制定与完善银行内部管理制度，而银行的风险管理委员会则应当落实好对银行业务可能存在的交叉风险的管理控制工作，从而保证城市商业银行的不同业务都能够具有一定的风险隔离，避免带来连带性的风险危机。

（七）重视电子银行业务的建设发展

信息化、全球化的快速传播，促使着电子化模式逐渐融入社会大众的日常生活，而且目前电子银行已经成为当代人日常生活、学习工作中难以取代的资金管理途径之一。可是与已经应用国有银行或者股份制银行电子银行体系的国内大型商业银行相比，城市商业银行在构建电子银行这一模块就较为滞后，而大型商业银行广泛应用这部分电子银行体系的主要原因是因为该体系已通过了长时间的研究实践过程，能够在最大限度上满足不同层次顾客的不同要求，所以城市商业银行应当重视电子银行业务的建设工作，从而在提高经济效益的同时逐渐缩短与国内大型商业银行的差距。例如，城市商业银行可以建设“网上金融超市”，为社会大众提供一个金融产品的交易平台，方便群众的生活；合理地运用网络技术与计算机数据分析技术，为不同需要、不同经营模式的微小企业提供专业化的“网上信贷超市”以及“专卖解决方案”等不同种类的银行金融服务业务，且构建电子化的商务系统，让广大的城市商业银行客户都可以尽可能地共享信息资源，从而逐步实现“客户为先、个性服务”的城市商业银行服务目标，不断提高城市商业银行的客户满意度与经济效益。

综上所述，利率市场化已经成为不可逆转的经济事实，城市商业银行要实现可持续发展计划，就必须要清晰地认识利率市场化带来的严峻挑战，及时制定和调整符合时代发展要求的发展战略，优化商业银行收入结构，拓宽业务发展渠道，尽快提高商业银行利率定价管理、风险管理和资产负债管理的能力，从而方可以有效地通过业务转型形式来迎接利率市场化挑战，方可以在推动城市商业银行落实业务转型的同时提高其经济效益。

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中小银行利率市场化论文范文第3篇

利率改革完成标志商业银行获得了对利率的自主定价权, 但利率市场化改革为商业银行带来的不仅是机遇, 更是挑战。由于利率市场化改革, 前一盈利模式的商业银行存贷差利润空间骤减, 同时商业银行之间或与外部机构之间的竞争不断加大, 也使得商业银行的盈利能力快速下滑, 面对这必然的趋势, 研究商业银行该如果采取措施去应对已经成为重中之重。

文章通过理论分析和指标分析得出结论, 首先通过文献定性分析面对利率市场化作为商业银行会受到怎样的冲击, 然后根据一些分析商业银行的盈利现状, 得到商业银行所面对的威胁及挑战。在此基础上对商业银行的盈利结构或盈利模式的转变提出合理的建议和举措, 从而使商业银行得到更好的发展。

2 利率市场化对商业银行盈利能力的影响

商业银行作为金融体系的核心, 随着利率市场化的进行, 不可避免地受到了冲击, 首先就表现在商业银行的盈利能力上面。在利率市场化改革以前, 我国的商业银行盈利模式都很单一, 靠着主营业务存贷款所产生的利润收入维持经营, 但是在利率市场化改革完成之后, 这种模式已经不复存在, 商业银行的盈利能力也因此下降。因为商业银行获得了对利率进行自由定价的权力, 可以通过对存贷款利率的调整来提高竞争力, 使得其他银行不得不也进行相应的调整来吸引客户, 而且在理论上讲只能选择提高存款利率降低贷款利率吸引客户, 提升本行的竞争力, 但降低了存贷差收入, 而且另一方面, 商业银行是必须要盈利的, 所以虽然理论上商业银行要降低贷款利率, 但实际上还是需要提高贷款利率, 发放高贷款利率贷款, 增加存贷差收入。而高贷款利率必然面临着高信用风险, 银行资本必然面临着损失的可能性, 从上市银行纰漏的数据中可以看出, 随着利率市场化的进行, 商业银行的不良贷款额是逐渐上升的, 从而商业银行的盈利水平受到了一定程度的打击。

但利率市场化使商业银行可以根据市场资金供求情况结合自身的实际情况制定出更合理的利率, 从而促进商业银行的发展, 同时由于银行之间的竞争力的增大, 商业银行的创新能力也因此在一步步提升。

在盈利结构方面, 即使在利率市场化改革完成之后, 利息收入占总收入仍在75%左右, 而美国利息收入的占比在完成利率市场化改革时已经降到50%, 因此我们看出我国商业银行盈利结构的单一, 利息收入比重过大。

3 结论与措施

3.1 结论

在前文的分析中得出利率市场化的进行导致商业银行盈利能力的锐减, 加大了银行之间的竞争, 打破原有大型商业银行的垄断, 促进商业银行的产品创新, 业务升级, 结构优化, 为商业银行带来了新的挑战。

3.2 增强创新能力, 结构优化升级

金融产品的创新能力决定着商业银行在银行业中所占的地位, 已经成为商业银行的核心竞争力, 如果单纯地依靠存贷款业务, 中小型商业银行和大型商业银行来比完全丧失了竞争力, 所以要求着商业银行必须要做出转变, 进行产品创新, 业务创新, 结构创新。但是要理解存贷差所产生的利润收入仍然是银行最重要的业务, 所以我们既要维持原有业务, 也要不断创新。

3.3 找准市场定位, 实现差异发展

我国商业银行一直以来的同质化经营, 让商业银行之间只能通过存贷款利率的调整来吸引客户, 缺乏核心竞争力。随着利率市场化的完成, 商业银行需用差异化竞争策略, 即根据自身优势并结合市场情况, 不断发展客户群体, 并通过大数据分析归纳客户的多样化的金融需求, 为不同的客户定制不同的特色业务, 真正做到市场上的独一无二。

3.4 提高风险管理水平, 加强风险防范意识

利率市场化实际上就是政府让商业银行自主定价, 虽然为商业银行带来了便利, 但是商业银行在采取措施应对带来的挑战时也不免为商业银行带来了风险。所以这就必然导致商业银行要主动面对挑战, 提高风险管控能力, 优化风险管控组织设施, 增强风险防范意识, 优化贷款业务流程, 加强贷款管理水平, 使商业银行稳健经营。

摘要：以利率市场化完成之后如何解决商业银行该如何应对为研究目的, 文章通过国内的一些文献得出理论上的结论, 然后通过一些指标对得出的结论进行了验证。从而得出利率市场化改革完成之后, 商业银行的盈利能力不断下降, 银行之间竞争压力不断增大, 迫使着商业银行进行转型升级。在文章的最后基于前文的分析提出了相关建议和举措。

关键词：利率市场化,商业银行,盈利能力

参考文献

[1] 李明哲.利率市场化对商业银行盈利模式影响的研究[D].山东大学, 2015

[2] 潘枫扬.利率市场化对我国商业银行盈利模式的影响[D].苏州大学, 2016

[3] 黄婷.利率市场化对商业银行盈利能力与盈利模式的影响研究[D].华东师范大学.2015

[4] 黄月.利率市场化对我国上市商业银行盈利能力的影响--基于16家上市银行数据的实证研究[D].西南财经大学, 2016

中小银行利率市场化论文范文第4篇

(一)存款保险制度

存款保险制度中,是由符合条件的各类存款性金融机构合力建立保险机构,通常是各存款机构作为投保人,按一定存款比例向存款保险机构缴纳保险费,当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时,存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款,从而保护存款人的利益。因此,存款保险制度可以有效保证存款人的利益,提高资金的安全性,因此在发展的过程中存款人更喜欢选择在有信用的大银行进行存款,以避免银行的破产,这对于中小银行发展产生了非常严重的影响,但另一方面,存款保险制度实施过程中,存款保险赔付额度是有上限的,储户需要为自身分散存储风险,也为中小商业银行揽储带来了一定的契机。

(二)利率市场化的影响

存款保险制度实施以后,储户的资金保障得到了支持,不必担心银行破产会造成自身资金的流失,这种情况下,利率的多少对储户的吸引力明显提高。国有大行因为长期的信用背书,加上存款产品多样化,在利率方面有着明显的优势,如果墨守成规,保持稳健的操作经营模式,中小商业银行的利率并不是很高,在揽储方面因为信用等问题也没有足够的吸引力,容易造成揽储压力,无法按照计划完成揽储,对商业银行的业绩和整体发展带来负面影响,而存款保险制度的存在使得银行几乎不会受到储户的监督,因而将大量信贷资产配置于高风险投资之中,以获取高额的回报,因此会提供远高于市场的一些高利率产品,在经营方面存在一定的冒险,因此,存款保险制度下的利率市场对中小商业银行的发展带来了深远的影响。

二、存款保险制度下利率市场化背景下中小商业银行解决对策

(一)从创新角度做好金融创新

存款保险制度利率市场化背景下,利率的高低对存储客户的影响是非常大的,而对于存款者来说,其对获取利益的关注度明显高于风险,因此利率高低是存储客户首选的因素。因此,中小商业银行应进一步做好金融创新工作,找准政策的切入点,切实解决存储着的后顾之忧。存款保险制度下,赔付是有限额的,一般是50万限额,但这一额度对大额存单来说比较少,因此很多大额存款客户都喜欢银行在金融方面进行创新,获得与限额相同的利率权利,因此中小商业银行应切实把握存储客户的需求,做好金融产品的创新工作,通过整合银行内部的各种资源,为大额存储客户提供多元化的产品需求,而内部通过风险控制,会计处理,产品研发等措施,创新多种投资理财产品,满足客户的多元化需求,通过这种方式可以实现内部资源有限整合的基础上,提高银行揽储能力。

(二)切实做好金融信息公示工作

中小商业银行在政策性、金融产品、内部管理层级等方面存在一定的灵活性,这也是一些大行所不能比的,因此在发展的过程中,中小商业银行应找准存款保险制度利率市场化的切入点,通过金融信息公示和透明度增加的方式来提高大额存款和储户的吸引力。具体来说,传统的商业银行操作模式中,银行对个人在信息方面是存在不对称的,突出表现为银行对个人通常进行信用调查,包括信用评估等,而个人对商业银行贷款去向,投资项目的具体内容不了解也缺乏制衡手段,因此中小商业银行应积极做好金融信息公示工作,增强金融信息的透明度,让存储客户了解到资金流的动向,而存款保险制度也实现了保险公司可以定期定时对商业银行的贷款资金流向进行纰漏,增加了信息的公示。

(三)要切实提高自身竞争力

我国的银行体系在金融方面一直处于政府背书的状态,银行不能倒成为了整个社会的共识,在此背景下,银行的竞争力在一定程度上有所弱化。以中小商业银行为例,中小商业银行一般在区域内具有很强的影响,是地区金融体系重要的一部分,深入到区域的社会生活的各个方面,一旦倒闭很容易对地区经济造成影响。存款保险制度利率市场化打破了银行不能倒闭的金融现象,有利于激发中小商业银行自身竞争力的提升,也解除了地方政府信用背书的情况,而是将风险转嫁到保险公司,这种情况下中小商业银行必然会自发的对内部资源进行重构和调整,优化内部资源,提高自身核心的竞争力。

结束语:

存款保险制度利率市场化为中小商业银行的发展提供了机遇和调整,商业银行在发展的过程中必须要从自身核心竞争力做起,切实做好内部资源的有效配置,加强金融创新、产品创新,同时做好金融信息的公开透明,提高市场吸引力。

摘要：随着近些年我国金融领域不断深化改革,存款保险制度得到了不断推行,存款保险制度是推进利率市场化的重要制度保障,为中小商业银行的发展带来了深刻的变革。因此本文从中小商业银行角度出发,分析存款保险制度下利率市场化对自身产生的正面影响和负面影响,进而为中小商业银行的发展提出一定的借鉴。

关键词：存款保险,利率市场化,中小商业银行,市场影响

参考文献

[1] 单宇婷.利率市场化和我国中小商业银行利率风险管理研究[J].华东理工大学,2017.

中小银行利率市场化论文范文第5篇

摘 要：现阶段随着我国经济社会的不断发展与进步，进而带动了我国金融行业的不断发展与革新。在我国金融行业不断发展与革新的过程中，商业银行的利率定价机制正在进行不断的转型，在利率市场化改革的基础上，商业银行的传统利率定价机制已经不能更好的适应经济社会的发展趋势，因此对于商业银行的利率定价机制进行转型也就具有了重要的意义。本文主要在利率市场化改革的条件下，针对商业银行的利率定价机制转型进行探讨。

关键词：利率市场化；改革；商业银行；利率定价机制；转型

现如今随着我国整体经济水平的不断提高，进而促进了金融行业的不断发展。从2012年开始，我国银行就多次进行降息，从而不断扩大利率浮动的空间，这代表着我国利率市场化进程的不断加快，在利率市场化的不断改革过程中，赋予了商业银行一定的自主定价权，但是这也会为商业银行带来一定的利率风险，因此在利率市场化改革的基础上，加强商业银行利率定价机制的转型也就变得至关重要。

一、我国商业银行利率定价现状的分析

1.贷款风险定价能力较弱

随着利率市场化改革的不断推进，我国商业银行的利率定价能力也正在稳定的提高，但是就目前商业银行的利率定价管理来看，仍存在着一些问题与矛盾，从而导致我国商业银行的利率定价机制与国际银行的利率定价机制存在一定的差距。其中首先便是贷款风险定价能力较弱。随着货币政策的不断调整，商业银行的贷款利率正在不断的变化，从而影响着风险定价能力。自从金融危机之后，人民币的利率下调的趋势正在不断的加快，国家对于贷款投放的力度正在不断加大，同时由于货币政策相对比较宽松，进而导致贷款利率水平保持低位平稳的运行。从2009年12月开始，商业银行新发放贷款加权平均利率为5.25%，比年初下降0.31個百分点，下浮利率占比为33.19%，比年初上升7.63个百分点。由于贷款项目的投放较多，进而导致贷款利率水平降低，贷款利率下浮较大，进而便出现了国内商业银行贷款数目大、贷款时间长等问题。同时由于受到国家货币政策的影响，便会出现盲目追求低风险贷款来确保收益稳定，这便导致了商业银行的贷款风险定价能力较弱。

同时对于一些小型商业银行来说，其贷款风险定价能力相对来说较弱，因此提高风险定价能力是其发展的必经之路。在利率市场化的发展背景下，小型商业银行所受到的冲击最大，就目前国内商业银行的发展情况来看，地方性、区域性银行的定价能力有待加强。其主要是因为一些小型商业银行内部的定价管理机制不够完善，在制度建设以及人才培养等方面仍相对落后。由于小型商业银行的规模相比国际银行以及国内大型商业银行来说较小，并且抗风险能力较弱，因此对于银行的风险定价能力的要求也就相对较高。同时对于小型商业银行的定价管理技术来说，管理技术落后的现象仍普遍存在，同时一些小型商业银行无法根据自身情况制定利率定价管理系统，对于贷款定价的设定以人民银行为基础，进而参考利率浮动的情况。对一些企业客户以及一些个人客户执行统一的利率，因此便无法看出其中的差异。

2.存款利率定价能力较弱

存款利率定价能力较弱也是现阶段商业银行利率定价机制中存在的问题，其主要是因为商业银行的普通存款利率定价处于起步阶段，因此便没有做到更加精细化以及科学化。在2014年11月之前，我国银行已经进行了两次利率政策的调整，虽然商业银行虽然经过这两次的政策调整，并且对于人民币的存款利率形成分层报价的格局，但是大多数银行对于存款利率的定价主要参考人民银行基准利率。多数小型商业银行对各期限存款利率全部一浮到顶，普遍存在着抢市场以及扩规模的现象。同时没有充分认清利率市场化的发展趋势，一旦人民银行将利率浮动上限扩大甚至取消，那么便会严重影响着小型商业银行的存款利率定价能力，进而阻碍了商业银行的长远化发展。

3.存贷款利率定价的基础性工作落实不到位

现阶段对于我国商业银行的利率定价机制来说，存款、贷款的利率定价基础工作落实不到位也严重的影响了利率定价机制的管理工作，因此对于利率定价机制的转型也是极其重要的一部分。现如今国内商业银行的利率定价机制的基础工作落实不到位主要表现为以下几个方面：首先是对于利率定价流程管理来说，定价授权疏于细化，各个银行并没有根据地区的不同、以及管理人员的定价以及议价的不同，进行逐一授权，进而导致利率定价流程管理相对较弱。其次对于利率定价政策来说，相对比较粗糙，还有待细化。再次对于定价联动机制来说，业务之间的定价联动机制的设立不够完善，进而导致传统产品和创新产品之间、资产负债产品之间的联动性较弱。同时还由于利率定价的协调机制与处理机制相对来说较弱，因此在面对经济市场变化时，不能及时的制定出相应的改进方案，进而需要不断加强面对市场变化以及政策调整的能力。

二、商业银行利率定价机制转型的政策与方法

1.完善利率定价管理体系，制定科学的定价流程

现阶段随着利率市场化改革的趋势逐渐加快，对于商业银行的冲击力度正在不断增大，其中商业银行内部的利率定价机制作为其发展的基础，正在不断的引起银行的高度重视，传统的利率定价机制已经不能更好的适应利率市场化的发展需求，因此对于商业银行利率定价机制的转型便是其发展的必经之路，同时完善利率定价管理体系是商业银行利率定价转型的重要一步。现阶段对于利率定价来说，完善产品定价授权体系便是基础，其中可以由商业银行的总行制定利率定价的价格，并且针对自身的发展状况以及资产负债的实际情况对资金来源的利用水平以及利用期限进行全面的分析，从而制定出一个较为科学且符合银行的基准利率。同时也要对定价权限适当的进行下放，由各地区分行综合各地区经济发展的趋势以及同行竞争的状况进行汇总，从而确定利率浮动的权限。还要不断分析不同客户的目标利润水平以及资信差别等，从而在总行授权幅度的范围内制定出合理地利率价格。通过科学的定价流程，从而不断完善利率定价管理体系。

2.加强利率定价基础支持系统的建设力度

加强利率定价基础支持系统的建设力度也是促进商业银行利率定价机制转型的重要步骤。在此过程中，首先要加强资金转移定价系统的建设，进而为存款与贷款之间的利率差别进行分割，从而为资金定价提供了一定的支持。其次也要加强对信息管理系统以及风险管理系统的开发力度，从而对信用风险以及市场风险进行有效的管理与把控。同时也要建立健全计算机业务操作系统，通过一个完整的操作平台以及统一的业务流程，进而不断加强风险管理以及相关的信息采集。

3.完善监管协调机制，维护市场秩序

商业银行的利率定价机制转型对于市场秩序的要求也是十分严格的，因此为了确保商业银行的利率定价机制能够有效的转型，那么完善相应的监管协调机制也是关键性的一步。其中首先便要加强对银行利率定价能力的监督与引导，对一些忽略成本、人为操纵定价以及破坏市场秩序的行为加强管制力度。其次还要建立非现场利率监测的制度，对商业银行的利率水平进行定期或者不定期的分析，让每一位银行管理人员都能够自觉的成为利率定价机制的基础成员，从而在一定程度上帮助与指导商业银行提高利率定价的能力。最后还要充分有效的发挥出利率定价机制的自律协调的作用，从而降低银行之间的无序竞争。

三、结语

现阶段随着利率市场化改革的速度不断加快，传统的利率定价机制已经不能更好的适应银行的发展与创新，因此对于商业银行利率定价机制的转型也是其发展的必经之路。在此过程中，要以科学、合理的手段进行利率定价机制的转型，从而不断提升商业银行存贷利率定价的能力，进而促进商业银行的长远化发展。

参考文献：

[1]李睿，胡冰，王月.利率市场化改革中商业银行利率定价机制研究[J].西南金融，2016（03）：33-38.

[2]王冬梅.利率市场化改革下的商业银行利率风险管理[J].金融经济，2013（22）：39-41.

[3]张建波，文竹.利率市场化改革与商业银行定价能力研究[J].金融监管研究，2012（10）：1-13.

[4]吴水龙，周涛.国有商业银行利率市场化改革的效应分析及实施策略[J].金融论坛，2003（05）：10-16.

中小银行利率市场化论文范文第6篇

【关键词】 利率市场化 利率风险 资产负债管理

利率市场化是指中央银行逐步放松直至取消对利率的管制，而将利率的决定权交给市场，由市场主体自主自由地表达对各种利率的预期，并在市场机制的作用下，通过竞争形成某种动态的利率体系及其相应的利率期限结构的过程，其核心内容是利率形成机制的市场化，包括利率决定、利率传导、利率结构以及利率管理的市场化。利率市场化至少包括以下三个方面的特征：利率水平由市场上资金的供求关系所决定;中央银行对利率进行间接调控;市场主体享有充分的自主权。

一、我国利率市场化改革概述

我国利率市场化改革的总体思路为：先放开货币市场利率 和债券市场利率，再逐步推进存、贷款利率的市场化。存、贷款利率市场化按照“先外币、后本币;先贷款、后存款;先长期、大额，后短期、小额”的顺序进行。近年来利率市场化进程如下。

1996年我国以放开同业拆借市场利率为突破口，正式启动了利率市场化改革。

分几步放开国内外币存贷款利率，这主要发生在2004年之前。

2003年之前，银行定价权浮动范围只限30%以内，2004年贷款上浮范围扩大到基准利率的1.7倍。

2004年10月，贷款上浮取消封顶，下浮的幅度为基准利率的0.9倍。与此同时，允许银行的存款利率都可以下浮，下不设底，但不可较基准利率上浮。

随着各种票据、公司类债券的发展，特别是OTC市场和二级市场交易不断扩大使价格更为市场化，很多企业，特别是质量比较好的企业，可以选择发行票据和企业债来进行融资，其价格已经完全不受贷款基准利率的限制。

扩大商业性个人住房贷款的利率浮动范围。2006年8月，浮动范围扩大至基准利率的0.85倍;2008年5月汶川特大地震发生后，为支持灾后重建，人民银行于当年10月进一步提升了金融机构住房抵押贷款的自主定价权，将商业性个人住房贷款利率下限扩大到基准利率的0.7倍。

2012年6月，进一步扩大利率浮动区间。存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍。

二、利率市场化下我国商业银行面临的风险及利率风险管理现状

1、利率市场化给商业银行带来的风险。利率风险是指由于利率的意外变动而造成银行盈利状况和市场价值对预期值的偏离。一方面，利率的高低变化会影响商业银行各种期限的利息收入和利息支出，从而影响银行的损益。另一方面，利率的变动会影响银行资产和负债的市场价值，引起银行股价波动或使银行由于风险资本不足面临监管当局的处罚或信用评级机构的降级处理等对银行不利的后果。根据风险成因，一般可以分为阶段性风险和恒久性风险。

(1)阶段性风险。利率市场化的阶段性风险是指在利率市场化转轨阶段，经济主体不能适应利率波动所产生的金融风险，其带有显著的系统性，但随转轨阶段的完成，阶段性利率风险就会逐渐消失。从我国的情况来看，主要有以下一些表现。

第一，信贷市场的逆向选择风险。利率市场化过程中，随利率水平上升，高风险的借款人将更愿意向银行借款，而风险较小的借款人则可能逐渐退出贷款申请者的队伍，由于高风险借款者充斥着信贷市场，贷款违约的可能性大大增加，这就是信贷市场的逆向选择风险。

第二，国有企业风险集中风险。改革开放以来，国有企业经济效益屡呈滑坡态势，客观上要求国家扩大对国有企业的补贴，而国民收入分配格局的变化造成财政部门无力承担巨额补贴，企业融资结构中间接融资比重又过高，在这种情况下，弥补国有企业亏损和低效运行的使命就落在国有商业银行身上。据统计，为我国创造70%以上国内生产总值、95%以上新增就业机会的非公有经济，却至多拥有相当于国有部门20%～30%的信贷资金;而对工业总产值贡献率不足30%，对经济增长贡献率不足20%的国有企业，却占用着70%以上的国有银行信贷资源和上市融资绝对垄断权，国有商业银行也就成为了我国经济改革风险的最大承担者。

第三，市场同业竞争风险。利率市场化后商业银行同业之间竞争会加剧，其直接表现是各种金融工具间利率水平差距缩小。自存贷款利率浮动改革试点以来，大量资金从四大国有商业银行流向农村信用社已经预示着利率市场化之后我国金融机构之间的竞争将会加剧。

第四，银行存款分流风险。目前，我国金融市场仍然处于比较严格的政府管制状态，金融产品较少，大量资金不得不以储蓄的形式存入商业银行。利率市场化之后，金融产品必将不断丰富，居民将有更多的金融产品选择权，银行存款的分流将不可避免。

(2)恒久性风险。恒久性风险即通常所说的利率风险，源自市场利率变动的不确定性，具有长期性和非系统性，尽管此种风险是银行业的一个正常组成部分，但严重的利率风险会给银行的赢利水平和资本带来巨大的威胁。根据巴塞尔委员会《利率风险的管理原则和监管原则》，商业银行面临的利率风险种类主要有以下几种。

第一，重新定价风险。也称为成熟期错配风险，是指金融机构资产、负债和表外业务到期日(对固定利率而言)或重新定价时间(对浮动利率而言)差异给金融机构带来的风险，这也是最主要和最常见的风险。当市场利率变化时，这种资产、负债重新定价时间的差异会带来资产负债业务价格调整时间的不一致，从而带来金融机构利差收益的变化。存贷款业务中的“短存长贷”现象突出，如果利率上升，商业银行则面临融资成本上升的风险。

第二，收益曲线风险。是指当金融机构收益曲线的斜率与形态发生意外变化时，银行资产方收益可能与负债方支出发生方向相反的变化，从而影响银行收益的风险。一般是指资产与负债期限不相匹配时，银行为了维持这种缺口头寸，在收益曲线风险的斜率变小甚至变为负数时，净利差收入将减少。银行利用短期负债支持长期资产，当收益曲线异常变动，长短期利差缩小甚至出现倒挂时，银行的利差收入就会大幅度降低甚至变为负数。

第三，基准风险。指一般利率水平变化引起重新定价特征相似的金融工具利率发生程度不等的变化，从而影响金融机构收益的风险。在同一定价期内，当一般利率水平发生变化时，如果两种不同金融产品的定价基础即基准利率变化水平不同，会导致金融产品的利率水平调整幅度不同，商业银行也会面临损失。

第四，选择权风险。又称期权风险，利率大幅下调时，一些资信情况好、经营状况佳的企业纷纷偿还长期贷款，并以新的较低的利率再融资，商业银行为了保持客户就不得不同意这种安排，使得银行收益降低，这就是内含选择权风险。利率市场化之后利率升降将会十分频繁，银行客户会随时根据利率水平调整自己的资产与负债，而这种调整往往对商业银行不利，受体制性因素和微观机制制约，我国金融机构目前对存款人提前支取和借款人提前还款缺乏制约手段，此类风险较为显著。

2、目前我国商业银行利率管理模式中存在的问题。绝大多数的问题在于商业银行内部并没有建立起和利率风险管理相关的管理机构、制度、机制等，外部也缺乏一些进行利率风险管理的市场调节。主要问题归纳如下。

(1)利率风险管理的体制不够健全。在管理体制上，各商业银行还没有建立一套针对利率风险管理的科学、严密、高效的组织体系和决策机制;缺乏明确的利率风险管理政策和管理程序。利率风险管理是商业银行资产负债管理的核心内容，需要一套严密、科学、权威性的组织体系和决策机制，以利于准确、及时、科学决策。

(2)缺乏及时有效地控制和规避风险的工具。目前我国商业银行的资金来源和运用渠道比较单一，负债基本上是被动的，资产的运用受到多方面的限制。商业银行基本上不能根据自身的资金实力、资金成本、供求关系自主决定不同的利率来调节资产负债结构，表内资产负债结构单一，表外的金融衍生工具更是匮乏。

(3)利率风险管理的高级人才资源匮乏。利率风险管理是一项技术性很强的工作。利率风险管理工作对利率管理人员的知识结构、专业理论和技术方法要求甚高，而我国银行界目前接受这种系统培训的人员甚少，对利率走势的预测、风险的识别和控制能力较弱。

三、对我国商业银行加强利率风险管理、改进管理模式的设想

利率市场化是一个渐近的过程，需要商业银行经历较长的适应期。为应对挑战，我国商业银行要借鉴国外成功经验，改革利率管理模式，探索利率风险管理手段，建立与利率市场化进程相适应的现代利率管理机制。

1、组织架构上的调整。应确定资产负债管理委员会是利率管理的核心机构和决策机构。由资产负债管理委员会确定利率和费率的基准水平，制定利率风险管理政策和信息系统模式建设等。现阶段，可考虑采取由各业务部门确定各自的定价和利率风险管理策略，提交资产负债管理委员会审批的过渡性措施，在条件成熟时，由资产负债管理部统一进行全行的利率风险管理。

2、资产负债管理技术的创新。资产负债管理是一项长期的系统工程，不是简单的资产负债头寸调配，因而要充分考虑金融市场的发展状况，提高资产负债管理的时效性和信息化水平。

3、确立以市场为导向的对外定价机制。目前，受金融生态条件、内部成本核算和绩效考核等制度性制约，金融机构利率定价的技术条件还不能完全适应利率市场化的要求，容易引发价格恶性竞争。

4、逐步引入内部核算和激励制度。建立内部转移价格制度和正向激励机制。明确各项业务经营管理的内部专业分工和业务流程，通过建立内部转移价格制度有效调节各业务流程环节利益的再分配机制，培育正向激励机制。

5、建立技术支持系统。目前，各商业银行尚未建立利率风险管理的信息支持系统，所需数据也很缺乏，应结合各银行的信息系统建设，建立利率信息库和风险分析系统，在此基础上，逐步提高对市场利率水平变化的分析和预测能力，从而可以进行比较有效的管理。

【参考文献】

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