2021年江苏南京审计大学金融学综合考研真题A卷

2021 年江苏南京审计大学金融学综合考研真题 A 卷 一、计算题（共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分） 1.张伟年初往银行存入 10000 元钱，银行每年以 10%的年利率按（1）单利；（2）复利计息，求第 2 年年末可从银行获得多少取款？通常情况下，以复利计息的终值一定比单利计息终值多吗? 2.试用期权平价公式解决以下问题。假设股票的价格为 40 元，无风险年利率为 10%（连续复利），基于这个股票，执行价格都为 30 元，于 6 个月后到期。欧式看涨和欧式看跌期权理论价格相差多少？如果两者相差 9 元，这个市场是否存在套利机会？套利的利润是多少？ (e0.1 = 1.105, e0.05 = 1.0513,e-0.05 = 0.9512,e-0.1 = 0.9050) 3.某国基础货币 1000 亿元，活期存款的法定准备金率为 12...